本文關(guān)鍵詞：基于藤Copula的中外原油市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)性研究

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【摘要】：利用規(guī)則藤Copula模型對(duì)北大西洋布倫特原油(Brent)、西德克薩斯輕質(zhì)原油(WTI)、迪拜(Dubai)、米納斯(mns)、辛塔(xt)、大慶(dq)共6個(gè)原油市場(chǎng)進(jìn)行建模,將6個(gè)地區(qū)原油市場(chǎng)間的聯(lián)動(dòng)性納入一個(gè)模型之中,探討金融危機(jī)前后我國(guó)與其他5個(gè)國(guó)際原油市場(chǎng)間的相依結(jié)構(gòu)的變化。結(jié)果表明,金融危機(jī)的發(fā)生加深了國(guó)內(nèi)外原油市場(chǎng)間的聯(lián)動(dòng)性;大慶作為藤結(jié)構(gòu)第一棵樹的根節(jié)點(diǎn),與其他5個(gè)原油市場(chǎng)的聯(lián)系最為緊密且均存在正向聯(lián)動(dòng)性,其中與米納斯和辛塔的聯(lián)動(dòng)性最顯著;北大西洋布倫特原油比美國(guó)西德克薩斯輕質(zhì)原油對(duì)我國(guó)原油價(jià)格的影響更大。
【作者單位】： 上海理工大學(xué)管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 原油價(jià)格 聯(lián)動(dòng)性 金融危機(jī) 規(guī)則藤Copula
【分類號(hào)】：F416.22;F764.1
【正文快照】： 原油被譽(yù)為“工業(yè)的血液”,是目前世界上最重要的一次性能源之一,它作為一種國(guó)家生存和發(fā)展不可或缺的戰(zhàn)略資源,對(duì)保障國(guó)家經(jīng)濟(jì)以及國(guó)防安全有著不可估量的作用。1998年6月1日,我國(guó)國(guó)內(nèi)原油價(jià)格跟隨國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格的變化進(jìn)行浮動(dòng),從此石油價(jià)格與國(guó)際油價(jià)接軌;隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅猛

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4 王s，

本文編號(hào)：513101