本文關(guān)鍵詞：基于Bootstrap的金屬期貨市場風(fēng)險VaR區(qū)間預(yù)測，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：金屬期貨市場風(fēng)險VaR的準確測度對防范期貨交易風(fēng)險及保持市場健康平穩(wěn)運行有重要作用。傳統(tǒng)的VaR測度方法主要以點預(yù)測為主,無法反映預(yù)測近似值的精確程度及范圍。因此,提出了一種基于Bootstrap的金屬期貨市場風(fēng)險VaR區(qū)間預(yù)測方法,同時引入LR檢驗區(qū)間預(yù)測的有效性,最后利用我國銅和鋁期貨市場數(shù)據(jù)進行了VaR風(fēng)險的區(qū)間預(yù)測。結(jié)果表明,新的VaR區(qū)間預(yù)測方法能克服點預(yù)測的不足,準確有效地描述VaR的估計風(fēng)險,同時置信區(qū)間上下限可用于風(fēng)險的預(yù)警及控制。
【作者單位】： 西南交通大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院;西南交通大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 金屬期貨市場 VaR Bootstrap 區(qū)間預(yù)測
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(71201131) 中國博士后科學(xué)基金資助項目(2014M562334)
【分類號】：F224;F724.5;F764.2
【正文快照】： 銅、鋁作為有色金屬的重要品種,在我國經(jīng)濟發(fā)展中扮演著十分重要的角色。由于有色金屬的供給擴張滯后期較長,而需求波動較大,加上其易于儲存、方便投機,使得其價格波動十分劇烈。有色金屬價格波動給生產(chǎn)者、消費者和相關(guān)利益者帶來了很大的不確定性,形成了巨大的市場風(fēng)險。有

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