本文關(guān)鍵詞：基于Bootstrap的金屬期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR區(qū)間預(yù)測(cè)，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：金屬期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR的準(zhǔn)確測(cè)度對(duì)防范期貨交易風(fēng)險(xiǎn)及保持市場(chǎng)健康平穩(wěn)運(yùn)行有重要作用。傳統(tǒng)的VaR測(cè)度方法主要以點(diǎn)預(yù)測(cè)為主,無法反映預(yù)測(cè)近似值的精確程度及范圍。因此,提出了一種基于Bootstrap的金屬期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR區(qū)間預(yù)測(cè)方法,同時(shí)引入LR檢驗(yàn)區(qū)間預(yù)測(cè)的有效性,最后利用我國銅和鋁期貨市場(chǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行了VaR風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)間預(yù)測(cè)。結(jié)果表明,新的VaR區(qū)間預(yù)測(cè)方法能克服點(diǎn)預(yù)測(cè)的不足,準(zhǔn)確有效地描述VaR的估計(jì)風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)置信區(qū)間上下限可用于風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警及控制。
【作者單位】： 西南交通大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院;西南交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 金屬期貨市場(chǎng) VaR Bootstrap 區(qū)間預(yù)測(cè)
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71201131) 中國博士后科學(xué)基金資助項(xiàng)目(2014M562334)
【分類號(hào)】：F224;F724.5;F764.2
【正文快照】： 銅、鋁作為有色金屬的重要品種,在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中扮演著十分重要的角色。由于有色金屬的供給擴(kuò)張滯后期較長,而需求波動(dòng)較大,加上其易于儲(chǔ)存、方便投機(jī),使得其價(jià)格波動(dòng)十分劇烈。有色金屬價(jià)格波動(dòng)給生產(chǎn)者、消費(fèi)者和相關(guān)利益者帶來了很大的不確定性,形成了巨大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。有

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2 謝益輝;朱鈺;;Bootstrap方法的歷史發(fā)展和前沿研究[J];統(tǒng)計(jì)與信息論壇;2008年02期

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本文編號(hào)：425277