本文關(guān)鍵詞：基于TVS-HAR模型的農(nóng)產(chǎn)品期貨市場已實現(xiàn)波動率的預(yù)測研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本文以4種農(nóng)產(chǎn)品期貨的高頻數(shù)據(jù)為樣本,在實證考察預(yù)測因子對農(nóng)產(chǎn)品期貨已實現(xiàn)波動率的預(yù)測能力基礎(chǔ)上,通過假定時變HAR模型的參數(shù)遵循獨立正態(tài)-伽馬自回歸過程先驗分布,構(gòu)建了具有時變稀疏度的HAR模型(TVS-HAR),以同時考慮預(yù)測模型參數(shù)的時變性和預(yù)測模型的時變性,并采用MCS檢驗評價和比較該模型和其他HAR族模型的樣本外預(yù)測性能.實證結(jié)果表明:TVS-HAR模型能較好地識別和擬合潛在預(yù)測因子對農(nóng)產(chǎn)品期貨市場波動率的預(yù)測的重要性和影響程度的時變性;跳躍成分對我國農(nóng)產(chǎn)品期貨市場已實現(xiàn)波動率具有一定的預(yù)測能力;相對于其他幾類HAR模型,TVS-HAR模型的預(yù)測性能最好.
【作者單位】： 中山大學(xué)國際金融學(xué)院;華南理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 已實現(xiàn)波動率 時變稀疏度 HAR模型 樣本外預(yù)測
【基金】：國家自然科學(xué)基金面上項目(71673089) 國家社會科學(xué)基金(15CJY004) 教育部人文社會科學(xué)基金(14YJCZH141) 廣州市哲學(xué)社會科學(xué)發(fā)展“十二五”規(guī)劃課題(15Y21)~~
【分類號】：F224;F323.7;F724.5
【正文快照】： 1引言及文獻(xiàn)綜述在世界金融危機(jī)不斷蔓延、國內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品市場異常波動的大背景下,2010年的中央一號文件明確提到“要加快發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品期貨市場,逐步拓展交易品種,鼓勵生產(chǎn)經(jīng)營者運用期貨交易機(jī)制規(guī)避市場風(fēng)險”,顯示了中央對大力發(fā)展期貨市場更加積極的態(tài)度,也表明了期貨市場所處

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本文編號：421494