發(fā)布時(shí)間：2017-06-04 16:15

  本文關(guān)鍵詞：基于TVS-HAR模型的農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率的預(yù)測(cè)研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本文以4種農(nóng)產(chǎn)品期貨的高頻數(shù)據(jù)為樣本,在實(shí)證考察預(yù)測(cè)因子對(duì)農(nóng)產(chǎn)品期貨已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率的預(yù)測(cè)能力基礎(chǔ)上,通過(guò)假定時(shí)變HAR模型的參數(shù)遵循獨(dú)立正態(tài)-伽馬自回歸過(guò)程先驗(yàn)分布,構(gòu)建了具有時(shí)變稀疏度的HAR模型(TVS-HAR),以同時(shí)考慮預(yù)測(cè)模型參數(shù)的時(shí)變性和預(yù)測(cè)模型的時(shí)變性,并采用MCS檢驗(yàn)評(píng)價(jià)和比較該模型和其他HAR族模型的樣本外預(yù)測(cè)性能.實(shí)證結(jié)果表明:TVS-HAR模型能較好地識(shí)別和擬合潛在預(yù)測(cè)因子對(duì)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)波動(dòng)率的預(yù)測(cè)的重要性和影響程度的時(shí)變性;跳躍成分對(duì)我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率具有一定的預(yù)測(cè)能力;相對(duì)于其他幾類HAR模型,TVS-HAR模型的預(yù)測(cè)性能最好.
【作者單位】： 中山大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院;華南理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率 時(shí)變稀疏度 HAR模型 樣本外預(yù)測(cè)
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目(71673089) 國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金(15CJY004) 教育部人文社會(huì)科學(xué)基金(14YJCZH141) 廣州市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)發(fā)展“十二五”規(guī)劃課題(15Y21)~~
【分類號(hào)】：F224;F323.7;F724.5
【正文快照】： 1引言及文獻(xiàn)綜述在世界金融危機(jī)不斷蔓延、國(guó)內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)異常波動(dòng)的大背景下,2010年的中央一號(hào)文件明確提到“要加快發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng),逐步拓展交易品種,鼓勵(lì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者運(yùn)用期貨交易機(jī)制規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)”,顯示了中央對(duì)大力發(fā)展期貨市場(chǎng)更加積極的態(tài)度,也表明了期貨市場(chǎng)所處

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 何蒲明;;利用農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)破解訂單農(nóng)業(yè)發(fā)展難題[J];糧食問(wèn)題研究;2006年03期

2 王紅;趙福春;;農(nóng)民進(jìn)入農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)障礙與對(duì)策[J];合作經(jīng)濟(jì)與科技;2006年13期

3 王軍;宋嶺;姜海;李季剛;;新疆農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)發(fā)展滯后的成因及對(duì)策研究[J];新疆大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版);2006年06期

4 李平;;淺談我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)[J];今日科技;2006年12期

5 宋麗仙;;大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)服務(wù)新農(nóng)村建設(shè)[J];經(jīng)營(yíng)管理者;2008年11期

6 曲三省;;增加農(nóng)民收入與發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)研究[J];價(jià)格月刊;2008年01期

7 張智先;;2007年國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)回顧及2008年展望[J];農(nóng)村經(jīng)濟(jì)與科技;2008年02期

8 楊雪;喬娟;;中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)發(fā)展歷程、現(xiàn)狀及前景[J];農(nóng)業(yè)展望;2008年03期

9 祝婕;;試論我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)存在的問(wèn)題及對(duì)策[J];黑龍江對(duì)外經(jīng)貿(mào);2008年04期

10 蔡勝勛;;我國(guó)農(nóng)民利用農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)的再思考[J];經(jīng)濟(jì)研究參考;2008年42期

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前2條

1 何蒲明;;利用農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)探索糧食補(bǔ)貼新思路 基于美國(guó)的經(jīng)驗(yàn)[A];“三農(nóng)”問(wèn)題與新農(nóng)村建設(shè)——湖北省首屆涉農(nóng)領(lǐng)域青年博士論壇論文集[C];2006年

2 熊正德;文慧;凌語(yǔ)蓉;;基于時(shí)頻分析的農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)與外匯市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)系研究[A];“兩型社會(huì)”建設(shè)與管理創(chuàng)新——第十五屆中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集（上）[C];2013年

中國(guó)重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 本報(bào)記者 劉文元;大商所躍升全球第二大農(nóng)產(chǎn)品交易所[N];上海證券報(bào);2008年

2 張志強(qiáng);世界農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)醞釀新格局[N];期貨日?qǐng)?bào);2003年

3 本報(bào)記者 王薇;我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)亟待補(bǔ)齊三大短板[N];中國(guó)食品報(bào);2012年

4 記者 姚宜兵;大商所：加快發(fā)展完善農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)[N];期貨日?qǐng)?bào);2013年

5 常清 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)期貨與金融衍生品研究中心主任 博士生導(dǎo)師;尊重市場(chǎng)規(guī)律 大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)[N];中國(guó)城鄉(xiāng)金融報(bào);2013年

6 康楓;多措并舉加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)建設(shè)[N];中國(guó)城鄉(xiāng)金融報(bào);2013年

7 本報(bào)記者 倪銘婭;姜洋：繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)建設(shè)[N];中國(guó)證券報(bào);2014年

8 鄧紅衛(wèi);完善農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng) 促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展[N];期貨日?qǐng)?bào);2004年

9 曹殿義 郭之棟 唐啟軍 王晨;利用農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)服務(wù)“三農(nóng)”[N];黑龍江日?qǐng)?bào);2006年

10 庹泓;農(nóng)業(yè)大國(guó)應(yīng)全面布局農(nóng)產(chǎn)品期貨[N];經(jīng)濟(jì)參考報(bào);2007年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前9條

1 曲立峰;我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)發(fā)展問(wèn)題研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2002年

2 謝長(zhǎng)偉;農(nóng)戶與農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)對(duì)接模式研究[D];河南農(nóng)業(yè)大學(xué);2013年

3 高志杰;農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)波動(dòng)與效率研究[D];西北農(nóng)林科技大學(xué);2007年

4 于靜淼;金融危機(jī)背景下中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避研究[D];沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué);2011年

5 彭浩;中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)效率問(wèn)題的研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2004年

6 常清;我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)發(fā)展的理論和戰(zhàn)略性研究[D];中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院;2001年

7 黃曉千;我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)功能和效率的實(shí)證研究[D];吉林大學(xué);2010年

8 康敏;中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)功能與現(xiàn)貨市場(chǎng)關(guān)系研究[D];中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué);2005年

9 王健;我國(guó)糧食流通體制改革中的期貨市場(chǎng)利用問(wèn)題研究[D];浙江大學(xué);2004年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 張劍;我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)發(fā)展問(wèn)題與對(duì)策研究[D];大連海事大學(xué);2014年

2 朱韻;中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)有效性分析[D];復(fù)旦大學(xué);2013年

3 何翠婷;天氣狀況對(duì)中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)影響的實(shí)證研究[D];南京信息工程大學(xué);2016年

4 翟瑩;中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)信息效率分析[D];吉林農(nóng)業(yè)大學(xué);2016年

5 李京棟;大蒜期貨上市可行性研究[D];山東農(nóng)業(yè)大學(xué);2016年

6 周廣;中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)有效性問(wèn)題的實(shí)證研究[D];重慶大學(xué);2009年

7 羅正倫;重慶市農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)研究[D];重慶工商大學(xué);2009年

8 李海遠(yuǎn);我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)功能研究[D];西北農(nóng)林科技大學(xué);2010年

9 李平;我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)功能研究[D];西北農(nóng)林科技大學(xué);2004年

10 許濤;我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)效率問(wèn)題研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2005年

  本文關(guān)鍵詞：基于TVS-HAR模型的農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率的預(yù)測(cè)研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

，

本文編號(hào)：421494