本文關(guān)鍵詞：利率市場化趨勢下我國商業(yè)銀行凈息差影響因素分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：凈息差作為我國商業(yè)銀行獲取利潤的重要盈利方式,決定著商業(yè)銀行的競爭力和其在市場上的地位。目前,我國商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)仍然以依賴凈息差的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)為主,中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)所賺取的收入在商業(yè)銀行營業(yè)收入的占比仍然較小。但是隨著利率市場化改革的不斷深入,它對商業(yè)銀行盈利方式所帶來的沖擊將會是非常重大的,分析和研究我國商業(yè)銀行凈息差影響因素改革凈息差管理成為迫在眉睫的問題。在利率市場化的背景下,研究凈息差影響因素及其作用方式對解決商業(yè)銀行的盈利能力難題、穩(wěn)定金融體系的健康發(fā)展具有重要意義。本文在領(lǐng)導(dǎo)模型的基礎(chǔ)上借鑒前人的研究,結(jié)合我國經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)實情況,對我國商業(yè)銀行凈息差影響因素進(jìn)行了分析。然后結(jié)合2004-2013年的歷史樣本數(shù)據(jù)對寧波銀行、中國工商銀行、光大銀行三家具有代表性的上市商業(yè)銀行進(jìn)行了實證分析,并通過時間序列數(shù)據(jù)建立廣義回歸模型,通過普通最小二乘法具體檢驗我國商業(yè)銀行凈息差的顯著性影響因素。然后通過對比三家銀行的實證結(jié)果,找出造成寧波銀行凈息差較高的影響因素。 本文根據(jù)國內(nèi)外的研究成果,結(jié)合我國的國情和現(xiàn)實的經(jīng)濟(jì)狀況選取了包括儲備資產(chǎn)的機會成本、風(fēng)險偏好、信用風(fēng)險、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、管理效率、市場權(quán)力、經(jīng)濟(jì)增長率、基準(zhǔn)利差八個商業(yè)銀行凈息差影響因素。通過分析研究發(fā)現(xiàn),在本文理論分析中八個商業(yè)銀行凈息差的影響因素,在實證分析研究部分對三家上市商業(yè)銀行的凈息差影響的研究結(jié)果略有不同,影響方向也同理論分析有所差異。其中,在對寧波銀行的實證分析中,理論分析中的六個凈息差影響因素對凈息差的影響都是統(tǒng)計顯著的,影響方向也與理論分析基本一致,只有儲備資產(chǎn)機會成本和經(jīng)濟(jì)增長率對凈息差的影響不顯著,其中,信用風(fēng)險和管理效率對其凈息差的影響最為顯著。對于中國工商銀行的分析結(jié)果來說,本文理論分析中八個商業(yè)銀行凈息差影響因素對工行凈息差影響都是統(tǒng)計顯著的,但是信用風(fēng)險和管理效率對工商銀行的影響顯然沒有這兩個因素對寧波銀行凈息差的影響大。同樣,光大銀行的實證分析結(jié)果顯示,除了管理效率和經(jīng)濟(jì)增長率,其余六個因素對光大銀行凈息差影響也非常顯著,而且信用風(fēng)險和管理效率對其凈息差的影響效果也差于寧波銀行,所以通過三類銀行的實證分析結(jié)果的橫向比較,本文認(rèn)為寧波銀行凈息差比其他兩家銀行高,原因就是寧波銀行在信用風(fēng)險和管理效率方面做得優(yōu)于其他銀行。 本文的創(chuàng)新之處在于將我國上市商業(yè)銀行按照凈息差高低分為三類：較高凈息差商業(yè)銀行、居中凈息差商業(yè)銀行和較低凈息差商業(yè)銀行。然后分別進(jìn)行實證分析研究,再將結(jié)果進(jìn)行對比,找出影響商業(yè)銀行凈息差高低的顯著影響原因,找出較高凈息差商業(yè)銀行凈息差高的原因,以此借鑒其成功原因來提高其他商業(yè)銀行的凈息差。此外,本文結(jié)合前人的研究,在已經(jīng)相對較為成熟的模型的基礎(chǔ)上,選取相對認(rèn)同的會對凈息差產(chǎn)生影響的因子對商業(yè)銀行凈息差的管理進(jìn)行分析研究,總結(jié)前人的研究成果進(jìn)一步對凈息差的影響因素進(jìn)行研究。最后,本文根據(jù)前幾部分的內(nèi)容,認(rèn)為商業(yè)銀行的信用風(fēng)險和管理效率是影響我國商業(yè)銀行凈息差的顯著原因,以此為基礎(chǔ)對我國上市商業(yè)銀行的凈息差提高辦法做了簡要分析。從經(jīng)過本文實證分析得出的影響因素、商業(yè)銀行的存貸款結(jié)構(gòu)、商業(yè)銀行盈利方式的創(chuàng)新和業(yè)務(wù)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型等方面提出幾點建議。以便可以更好的加強商業(yè)銀行凈息差管理、加強金融體系的穩(wěn)定性、規(guī)避金融風(fēng)險、促使金融系統(tǒng)的健康發(fā)展。
【關(guān)鍵詞】：利率市場化 凈息差 影響因素 管理效率
【學(xué)位授予單位】：東北財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F832.5;F832.33
【目錄】：

• 摘要2-4
• ABSTRACT4-9
• 1 引言9-22
• 1.1 研究背景及意義9-13
• 1.1.1 研究背景9-10
• 1.1.2 研究意義10-13
• 1.2 研究現(xiàn)狀13-20
• 1.2.1 國外研究現(xiàn)狀14-17
• 1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀17-20
• 1.3 方法及文章結(jié)構(gòu)20-22
• 2 我國商業(yè)銀行凈息差影響因素的理論分析22-29
• 2.1 影響因素選取原因分析22-23
• 2.2 凈息差影響因素23-29
• 3 我國商業(yè)銀行凈息差影響因素的實證分析29-38
• 3.1 樣本數(shù)據(jù)的選取29-30
• 3.2 商業(yè)銀行凈息差影響因素模型及結(jié)果30-35
• 3.2.1 對較高凈息差商業(yè)銀行樣本數(shù)據(jù)的實證分析結(jié)果31-34
• 3.2.2 對居中凈息差商業(yè)銀行樣本數(shù)據(jù)的實證分析結(jié)果34-35
• 3.2.3 對較低凈息差商業(yè)銀行樣本數(shù)據(jù)的實證分析結(jié)果35
• 3.3 實證分析小結(jié)35-38
• 4 結(jié)論和政策建議38-43
• 4.1 信用風(fēng)險的防范38-39
• 4.2 管理效率的改善39-40
• 4.3 存貸款結(jié)構(gòu)的優(yōu)化40-43
• 5 總結(jié)43-46
• 5.1 本文主要研究成果43
• 5.2 本文研究的不足43-44
• 5.3 對未來的展望44-46
• 附錄46-49
• 參考文獻(xiàn)49-52
• 后記52-53

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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  本文關(guān)鍵詞：利率市場化趨勢下我國商業(yè)銀行凈息差影響因素分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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本文編號：417424