本文關(guān)鍵詞：熵風(fēng)險下的國內(nèi)證券組合投資模型及一種新的動態(tài)一致性風(fēng)險度量DCVaR，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：針對組合投資項目決策問題,利用信息理論與方法重新定義了組合投資風(fēng)險度,并運用該指標(biāo)建立了一種投資組合模型,然后在考慮聯(lián)合信息的條件下進一步定義了組合投資風(fēng)險度,建立了一種更優(yōu)的投資組合模型,再針對國內(nèi)證券市場的實際情況,給出了符合中國實情的證券組合投資模型。最后以投資期限的劃分為分界點,以風(fēng)險度量的一致性為紐帶,提出了一種新的動態(tài)一致性風(fēng)險度量方法DCVaR,并對一致性風(fēng)險度量DCVaR進行了分析。
【關(guān)鍵詞】：信息熵 效用風(fēng)險熵 組合投資模型 交易費用 動態(tài)風(fēng)險 一致性度量
【學(xué)位授予單位】：中國人民解放軍信息工程大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2005
【分類號】：F224
【目錄】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-6
• 前言6-8
• 第一章 基礎(chǔ)知識8-17
• §1.1 基本概念8-9
• §1.2 經(jīng)典模型9-16
• 1.2.1 均值——方差分析9-12
• 1.2.2 資本資產(chǎn)定價模型12-15
• 1.2.3 風(fēng)險價值VaR15-16
• §1.3 對幾種模型的評價16-17
• 第二章 熵風(fēng)險下的國內(nèi)證券組合投資模型17-24
• §2.1 引進熵風(fēng)險的合理性17-18
• §2.2 基于信息熵的證券組合投資模型18-20
• 2.2.1 定義的引出18-19
• 2.2.2 基于信息熵的證券組合投資模型19-20
• §2.3 國內(nèi)證券組合投資模型20-24
• 2.3.1 交易費用的考慮與資金約束條件的加入21
• 2.3.2 最小交易單位的考慮21-22
• 2.3.3 模型最終形式的確定22-23
• 2.3.4 小結(jié)23-24
• 第三章 聯(lián)合熵下的國內(nèi)證券組合投資模型24-30
• §3.1 聯(lián)合熵下的風(fēng)險24-26
• 3.1.1 兩種證券的風(fēng)險度分析24
• 3.1.2 定義的合理性24-25
• 3.1.3 m種證券的風(fēng)險度分析25-26
• §3.2 基于聯(lián)合熵的證券組合投資模型26
• §3.3 聯(lián)合熵下的國內(nèi)證券組合投資模型26-30
• 3.3.1 最小交易單位的考慮與資金約束條件的加入26-27
• 3.3.2 交易費用的考慮27-28
• 3.3.3 模型最終形式的確定28
• 3.3.4 小結(jié)28-30
• 第四章 一種新的動態(tài)一致性風(fēng)險度量DCVaR30-37
• §4.1 介紹相關(guān)的基礎(chǔ)知識30-31
• §4.2 一種新的動態(tài)一致性風(fēng)險度量DCVaR31-33
• §4.3 DCVaR的風(fēng)險度量特征33-37
• 4.3.1 基于失真概率函數(shù)的一致性風(fēng)險度量34-35
• 4.3.2 一個例子35-36
• 4.3.3 DCVaR的風(fēng)險度量特征36-37
• 結(jié)束語37-38
• 致謝38-39
• 參考文獻39-41
• 附錄41

【引證文獻】

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 李江濤;組合投資風(fēng)險分析的熵方法研究[D];西安建筑科技大學(xué);2010年

  本文關(guān)鍵詞：熵風(fēng)險下的國內(nèi)證券組合投資模型及一種新的動態(tài)一致性風(fēng)險度量DCVaR，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：407801