發(fā)布時間：2017-05-26 00:13

  本文關(guān)鍵詞：農(nóng)產(chǎn)品價格的長期和短期波動分析——以玉米、棉花、生豬為例，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：利用成分廣義自回歸條件異方差(CGARCH)和非對稱成分廣義自回歸條件異方差(ICGARCH)模型考察了中國玉米、棉花、生豬等農(nóng)產(chǎn)品價格波動的非對稱性、長期和短期時變特征。玉米和棉花價格的波動具有非對稱性,玉米價格下降會導(dǎo)致價格波動增大,棉花價格下降會導(dǎo)致價格波動減小;生豬價格波動不具有非對稱性;玉米和生豬的價格波動以長期波動為主,棉花價格波動中短期成分占主導(dǎo)地位。結(jié)論對于政府采取相應(yīng)的價格調(diào)控政策或市場參與者從事價格風(fēng)險管理對策具有重要參考。
【作者單位】： 商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院;
【關(guān)鍵詞】： 農(nóng)產(chǎn)品價格 波動 波動分解 成分廣義自回歸條件異方差 非對稱成分廣義自回歸條件異方差
【基金】：國家社會科學(xué)基金項(xiàng)目(13BJY141)
【分類號】：F323.7
【正文快照】： °_51 5 農(nóng)產(chǎn)品價格在近幾十年來呈現(xiàn)出頻繁波動的特征。蓋爾博特對國際農(nóng)產(chǎn)品價格波動的研究結(jié)果表明:20世紀(jì)60年代,農(nóng)產(chǎn)品價格波動較小;70年代和80年代前期,價格波動增大;80年代后期和90年代,農(nóng)產(chǎn)品價格波動下降但仍氋于60年代的水平叱聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織(FAO)認(rèn)為,2007

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  本文關(guān)鍵詞：農(nóng)產(chǎn)品價格的長期和短期波動分析——以玉米、棉花、生豬為例，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：395365