隨著世界金融一體化的發(fā)展和中國(guó)利率市場(chǎng)化的不斷推進(jìn),商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理作為一個(gè)古老和不變的話題在當(dāng)今激烈競(jìng)爭(zhēng)與高速發(fā)展的金融體系內(nèi)、在日益復(fù)雜多變的金融市場(chǎng)環(huán)境中被提升到一個(gè)新的高度亟待深入研究和解決。我國(guó)商業(yè)銀行在金融市場(chǎng)上也面臨著復(fù)雜多變的環(huán)境,使得包括信用風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)在中國(guó)的銀行業(yè)中更加凸顯。構(gòu)建商業(yè)銀行健全、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理體系,深入探討和發(fā)展針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型以及全面風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制,從而判斷和測(cè)量商業(yè)銀行對(duì)于潛在極端風(fēng)險(xiǎn)下的損失預(yù)計(jì)和提升其抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力,是在全球金融危機(jī)和中國(guó)利率市場(chǎng)化大背景下需要不斷發(fā)展的命題。 本文在闡述了利率市場(chǎng)化的產(chǎn)生、發(fā)展和在中國(guó)的推進(jìn)歷程以及利率市場(chǎng)化將給中國(guó)銀行業(yè)帶來(lái)的各種影響的基礎(chǔ)之上,解析了在利率市場(chǎng)化與全球金融危機(jī)發(fā)生的大背景下,中國(guó)的商業(yè)銀行普遍存在的風(fēng)險(xiǎn)管理研究問(wèn)題,進(jìn)而在目前主流的信用風(fēng)險(xiǎn)與利率風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型基礎(chǔ)之上,選取具有代表性的國(guó)有大型商業(yè)銀行中國(guó)工商銀行的數(shù)據(jù),借以宏觀情景和敏感壓力模型測(cè)試方法,構(gòu)建了一系列極端壓力情景,測(cè)量在考慮信用風(fēng)險(xiǎn)與利率風(fēng)險(xiǎn)之間關(guān)聯(lián)性因素和獨(dú)立考慮這兩種風(fēng)險(xiǎn)時(shí)商業(yè)銀行相關(guān)收益數(shù)據(jù)的差異,...

【文章頁(yè)數(shù)】：52 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
Abstract
第一章 導(dǎo)論
    1.1 選題研究的背景、意義
        1.1.1 選題背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 國(guó)內(nèi)外研究文獻(xiàn)綜述
        1.2.1 利率市場(chǎng)化、利率風(fēng)險(xiǎn)及信用風(fēng)險(xiǎn)管理
        1.2.2 壓力測(cè)試?yán)碚摷皩?shí)踐方法
    1.3 研究思路與方法
        1.3.1 論文思路
        1.3.2 研究方法
    1.4 可能的創(chuàng)新與不足
第二章 中國(guó)利率市場(chǎng)化發(fā)展概述
    2.1 利率市場(chǎng)化的產(chǎn)生與發(fā)展
    2.2 利率市場(chǎng)化是中國(guó)實(shí)現(xiàn)金融發(fā)展的必由之路
    2.3 利率市場(chǎng)化進(jìn)程中存在的問(wèn)題
    2.4 利率市場(chǎng)化推進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)
第三章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理分析
    3.1 商業(yè)銀行存在的風(fēng)險(xiǎn)概述
    3.2 風(fēng)險(xiǎn)管理方式的演進(jìn)與變革
    3.3 信用風(fēng)險(xiǎn)的概念、特征與主流分析方法
        3.3.1 信用風(fēng)險(xiǎn)的概念
        3.3.2 信用風(fēng)險(xiǎn)的特征
        3.3.3 主流信用風(fēng)險(xiǎn)分析方法和計(jì)量模型
    3.4 利率風(fēng)險(xiǎn)的概念、特征與主流分析方法
        3.4.1 利率風(fēng)險(xiǎn)概述
        3.4.2 利率風(fēng)險(xiǎn)的分析方法
第四章 壓力模型及壓力測(cè)試方法的介紹
    4.1 壓力測(cè)試方法的起源與發(fā)展
    4.2. 主流壓力測(cè)試方法的國(guó)際比較
        4.2.1 國(guó)際貨幣基金組織(IMF)及世界銀行(WORLD BANK)的努力
        4.2.2. 挪威央行的“AD HOC”SMALL MACRO MODEL(SMM)系統(tǒng)
        4.2.3 英格蘭銀行的“自上之下”系統(tǒng)壓力測(cè)試
        4.2.4. 奧地利銀行的SRM系統(tǒng)
    4.3 壓力測(cè)試實(shí)施
        4.3.1 壓力測(cè)試方法
        4.3.2 壓力測(cè)試實(shí)施步驟
第五章 基于壓力測(cè)試方法的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)與利率風(fēng)險(xiǎn)的共同研究
    5.1 關(guān)聯(lián)性研究的意義
    5.2 模型的建立
        5.2.1 利率風(fēng)險(xiǎn)敏感性壓力模型的實(shí)證分析
        5.2.2 信用風(fēng)險(xiǎn)與利率風(fēng)險(xiǎn)情景壓力模型實(shí)證分析
第六章 結(jié)論
    6.1 研究結(jié)論
    6.2 建議
參考文獻(xiàn)
在學(xué)期間的研究成果
致謝



本文編號(hào)：3915316