發(fā)布時間：2022-10-21 17:35

　　對2015-2018年股票市場的相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行季節(jié)性調(diào)整、單位根檢驗、協(xié)整檢驗,利用Granger因果檢驗進行實證研究。結(jié)果表明:我國股票市場從長期來看,既不存在直接財富效應,也不存在間接財富效應。最后對此結(jié)論進行了分析并給出了相關建議。 

【文章頁數(shù)】：5 頁

【文章目錄】：
1 指標選擇
2 實證分析
    2.1 季節(jié)調(diào)整
    2.2 單位根檢驗
    2.3 協(xié)整檢驗
    2.4 Granger因果檢驗
3 結(jié)論


【參考文獻】：
期刊論文
[1]我國股票市場對居民消費行為影響的實證分析[J]. 劉曉蕾.  中國集體經(jīng)濟. 2019(16)
[2]我國房地產(chǎn)市場及股票市場變動對城鎮(zhèn)居民消費支出影響研究[J]. 張占軍,薛宏剛,賀斌.  管理學刊. 2017(01)
[3]股票市場的財富效應與托賓Q效應[J]. 呂立新,王晶晶.  金融市場研究. 2015(06)
[4]中國股市財富效應非對稱性的動態(tài)分析[J]. 劉郁蔥.  廈門廣播電視大學學報. 2015(02)
[5]我國城鎮(zhèn)居民股票資產(chǎn)財富效應影響因素分析[J]. 劉慧,王聰.  金融與經(jīng)濟. 2015(01)

碩士論文
[1]股票市場直接財富效應實證研究[D]. 周威.南京大學 2016
[2]我國股票市場的財富效應研究[D]. 喻鋒.揚州大學 2016



本文編號：3696083