金融危機(jī)對(duì)國(guó)家乃至世界的影響非常之大,經(jīng)歷了幾次大的金融危機(jī)之后,研究其發(fā)生的原因成為當(dāng)務(wù)之急,也成為金融學(xué)的一大熱點(diǎn),而羊群效應(yīng)被人們認(rèn)為是引起金融市場(chǎng)動(dòng)蕩的“罪魁禍?zhǔn)住敝?是目前金融學(xué)的一個(gè)前沿課題。研究發(fā)現(xiàn)金融危機(jī)的產(chǎn)生與羊群效應(yīng)的不穩(wěn)定性之間存在著密切的聯(lián)系,甚至羊群行為的不穩(wěn)定性是金融危機(jī)爆發(fā)和證券市場(chǎng)崩塌的主要原因之一,對(duì)此國(guó)內(nèi)外已有很多研究,但是,關(guān)系究竟如何,還有待進(jìn)一步研究,因此本文主要針對(duì)金融危機(jī)與股票市場(chǎng)中羊群效應(yīng)存在性及顯著性的關(guān)系問(wèn)題進(jìn)行了研究。首先,介紹了歷年來(lái)金融危機(jī)的情況及影響、羊群效應(yīng)的概念、國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀、研究前景以及羊群效應(yīng)在股票市場(chǎng)中的影響和研究意義。其次,研究金融危機(jī)與股票市場(chǎng)中羊群效應(yīng)存在性及顯著性的關(guān)系問(wèn)題,需要先研究羊群效應(yīng)的存在性和顯著性,接下來(lái)本文先對(duì)羊群效應(yīng)的存在性做了理論研究,然后介紹和分析比較了研究羊群效應(yīng)存在性和顯著性的幾個(gè)主要模型。主要介紹了LSV模型、PCM模型、CH模型、CCK模型、基于CAPM的羊群效應(yīng)度量指標(biāo)模型、RH模型和TAH模型,并通過(guò)比較其優(yōu)缺點(diǎn),確定采用基于CAPM的羊群效應(yīng)度量指標(biāo)模型和RH模型和TAH... 

【文章來(lái)源】：山東大學(xué)山東省211工程院校985工程院校教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：55 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
目錄
CONTENT
中文摘要
ABSTRACT
第一章 引言
    1.1 研究背景及意義
    1.2 主要內(nèi)容和創(chuàng)新點(diǎn)
        1.2.1 主要內(nèi)容
        1.2.2 創(chuàng)新點(diǎn)
    1.3 符號(hào)說(shuō)明
第二章 金融危機(jī)與羊群效應(yīng)
    2.1 金融危機(jī)
        2.1.1 概念
        2.1.2 金融危機(jī)概況
        2.1.3 2007年金融風(fēng)暴對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響
    2.2 羊群效應(yīng)
        2.2.1 簡(jiǎn)述
        2.2.2 分類(lèi)
        2.2.3 特點(diǎn)
        2.2.4 影響
    2.3 文獻(xiàn)綜述
        2.3.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀
        2.3.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀
第三章 金融危機(jī)與羊群效應(yīng)關(guān)系的理論研究
    3.1 理性情形
    3.2 非理性情形
第四章 羊群效應(yīng)的實(shí)證模型
    4.1 LSV模型
    4.2 PCM模型
    4.3 CH模型
    4.4 CCK模型
    4.5 基于CAPM的度量指標(biāo)模型
    4.6 基于信息熵的測(cè)度模型
        4.6.1 信息熵簡(jiǎn)述
        4.6.2 RH模型
        4.6.3 TAH模型
第五章 金融危機(jī)與羊群效應(yīng)關(guān)系的實(shí)證研究
    5.1 樣本來(lái)源及平穩(wěn)性
        5.1.1 來(lái)源
        5.1.2 平穩(wěn)性
    5.2 基于CAPM的度量指標(biāo)模型的實(shí)證研究
        5.2.1 模型說(shuō)明
        5.2.2 對(duì)金觸危機(jī)前滬深兩市股票市場(chǎng)的研究
        5.2.3 對(duì)金融危機(jī)時(shí)滬深兩市股票市場(chǎng)的研究
        5.2.4 對(duì)金融危機(jī)后滬深兩市股票市場(chǎng)的研究
        5.2.5 對(duì)金融危機(jī)時(shí)滬深兩市股票市場(chǎng)牛市和熊市的研究
    5.3 RH模型實(shí)證研究
        5.3.1 實(shí)證步驟
        5.3.2 對(duì)金融危機(jī)前滬深兩市股票市場(chǎng)的研究
        5.3.3 對(duì)金融危機(jī)時(shí)滬深兩市股票市場(chǎng)的研究及其牛、熊市的研究
        5.3.4 對(duì)金融危機(jī)后滬深兩市股票市場(chǎng)的研究
        5.3.5 TAH模型實(shí)證檢測(cè)
    5.4 實(shí)證結(jié)果
第六章 結(jié)論、展望及建議
    6.1 結(jié)論
    6.2 展望
    6.3 啟示和建議
參考文獻(xiàn)
附錄
致謝
學(xué)位論文評(píng)閱及答辯情況表


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]金融危機(jī)對(duì)我國(guó)出口企業(yè)的影響[J]. 張東琴,葉藝超.  中國(guó)證券期貨. 2011(07)
[2]基于行為金融學(xué)的美國(guó)金融危機(jī)成因研究[J]. 昌忠澤.  經(jīng)濟(jì)研究參考. 2011(20)
[3]金融危機(jī)的行為金融視角研究[J]. 儀垂林,徐運(yùn)濤.  南京財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào). 2009(05)
[4]我國(guó)證券投資基金機(jī)構(gòu)羊群行為的實(shí)證檢驗(yàn)——2004年至今[J]. 許妍天,易燦.  現(xiàn)代商業(yè). 2009(11)
[5]中國(guó)股市羊群行為存在性實(shí)證研究——基于上證50指數(shù)收益率的分析[J]. 黃穎.  福建商業(yè)高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)報(bào). 2009(01)
[6]基于CCK模型上證50指數(shù)羊群效應(yīng)的實(shí)證研究[J]. 雷存俊.  沈陽(yáng)大學(xué)學(xué)報(bào). 2008(06)
[7]中國(guó)股票市場(chǎng)羊群效應(yīng)檢驗(yàn)方法的改進(jìn)[J]. 賈麗杰,趙國(guó)杰.  統(tǒng)計(jì)與決策. 2008(16)
[8]基于LSV模型的個(gè)體投資者羊群行為研究[J]. 胡昌生,朱迪星.  統(tǒng)計(jì)與決策. 2008(12)
[9]美國(guó)次貸危機(jī)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響及思考[J]. 林啟光.  山西財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào)(高等教育版). 2008(S1)
[10]基于最大熵原理的風(fēng)險(xiǎn)分析先驗(yàn)概率分布確定方法[J]. 余海,陳勇,周欽.  中國(guó)科技信息. 2008(04)

碩士論文
[1]基于信息熵的中國(guó)證券市場(chǎng)羊群行為研究[D]. 王文思.山東大學(xué) 2012



本文編號(hào)：3644595