本文關(guān)鍵詞：國際原油價格預(yù)測模型研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：石油是重要的化工原料和戰(zhàn)略資源,是國民經(jīng)濟(jì)各部門運行的能源保障。世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展與全球原油市場緊密聯(lián)系,國際原油價格波動逐漸成為制約經(jīng)濟(jì)運行的不穩(wěn)定因素。挖掘國際油價波動的內(nèi)在要素,并對未來油價進(jìn)行合理預(yù)測對國家發(fā)展、企業(yè)經(jīng)營和人們生活顯得尤為重要。本文以WTI國際原油價格為預(yù)測目標(biāo),基于小波分析和支持向量機(jī)建立原油價格預(yù)測模型,實現(xiàn)了2010年5月至2011年2月的油價走勢預(yù)測。小波具有多尺度分析特征,能將油價信號分解為長期趨勢和短期波動兩部分;支持向量回歸模型改變了傳統(tǒng)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中經(jīng)驗風(fēng)險最小化原則,針對結(jié)構(gòu)風(fēng)險最小化原則提出,具有極好的學(xué)習(xí)能力和推廣能力;兩種方法相結(jié)合可模擬石油市場長期走勢和短期非線性波動特征。實證研究中,首先對油價長期走勢建立支持向量模型,主要考慮供給、需求、庫存和經(jīng)濟(jì)金融等多種因素的影響,采用定性和定量分析相結(jié)合的方式確定模型輸入變量。油價短期波動預(yù)測時,由于突發(fā)事件、市場參與者心里預(yù)期等因素對短時波動影響最大,但因素難以量化,輸入變量選擇滯后一期和滯后二期的波動序列值。支持向量模型建立過程中,核參數(shù)和超參數(shù)對模型預(yù)測性能影響較大,本研究主要采用多層網(wǎng)格搜索法不斷訓(xùn)練學(xué)習(xí)規(guī)則,尋找最優(yōu)參數(shù)組,并最終確立油價預(yù)測模型。油價長期預(yù)測實證分析顯示,支持向量回歸模型預(yù)測均方根誤差僅為3.16,其精度比傳統(tǒng)回歸模型和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型分別提高了10.5%和35.7%,而模型對油價走勢的方向判斷也達(dá)到了70%的優(yōu)度。油價短期波動預(yù)測時,時間序列ARMA模型和支持向量模型預(yù)測效果不理想,實現(xiàn)突發(fā)事件、市場參與者預(yù)期等因素的定量化將有利于提高短期波動模型的預(yù)測。
【關(guān)鍵詞】：原油價格 預(yù)測 支持向量回歸 小波分析
【學(xué)位授予單位】：天津大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號】：F416.22;F224
【目錄】：

• 中文摘要3-4
• ABSTRACT4-7
• 第一章 緒論7-11
• 1.1 研究背景及意義7-9
• 1.1.1 研究背景7-9
• 1.1.2 研究意義9
• 1.2 論文的結(jié)構(gòu)9-11
• 第二章 原油價格預(yù)測的基本原理與方法11-25
• 2.1 影響原油價格波動的因素11-16
• 2.1.1 供給因素12-13
• 2.1.2 需求因素13
• 2.1.3 庫存因素13-14
• 2.1.4 經(jīng)濟(jì)金融因素14-16
• 2.2 油價波動對宏觀經(jīng)濟(jì)的影響16-17
• 2.2.1 國外文獻(xiàn)綜述16-17
• 2.2.2 國內(nèi)文獻(xiàn)綜述17
• 2.3 國際油價預(yù)測方法研究17-24
• 2.3.1 時間序列模型18-19
• 2.3.2 回歸模型19-20
• 2.3.3 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型20-21
• 2.3.4 系統(tǒng)動力學(xué)模型21-23
• 2.3.5 其他預(yù)測模型23-24
• 2.4 本章小結(jié)24-25
• 第三章 基于支持向量回歸的原油價格預(yù)測模型建立25-37
• 3.1 小波分析原理25-28
• 3.1.1 小波變換25-26
• 3.1.2 常用小波函數(shù)26-27
• 3.1.3 小波分析特征27-28
• 3.2 支持向量原理28-34
• 3.2.1 支持向量回歸28-31
• 3.2.2 核函數(shù)31-32
• 3.2.3 模型參數(shù)選擇32-33
• 3.2.4 支持向量回歸的應(yīng)用33-34
• 3.3 原油價格預(yù)測模型構(gòu)建34-35
• 3.3.1 模型構(gòu)建步驟34-35
• 3.3.2 模型結(jié)構(gòu)圖35
• 3.4 本章小結(jié)35-37
• 第四章 實證分析-國際原油價格預(yù)測37-55
• 4.1 油價影響因素篩選37-42
• 4.1.1 影響因素分析步37-38
• 4.1.2 影響因素篩選結(jié)果38-42
• 4.2 油價信號小波分解42-46
• 4.2.1 小波函數(shù)選擇43-45
• 4.2.2 小波分解尺度確定45-46
• 4.3 支持向量模型預(yù)測46-54
• 4.3.1 支持向量回歸預(yù)測建模47-51
• 4.3.2 預(yù)測結(jié)果對比分析51-54
• 4.4 本章小結(jié)54-55
• 第五章 結(jié)論與展望55-57
• 5.1 研究結(jié)論55-56
• 5.2 研究不足與展望56-57
• 參考文獻(xiàn)57-61
• 發(fā)表論文和參加科研情況說明61-62
• 致謝62

【參考文獻(xiàn)】

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  本文關(guān)鍵詞：國際原油價格預(yù)測模型研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：356211