現(xiàn)代學(xué)者很早以來(lái)就研究金融市場(chǎng)的預(yù)測(cè)方法,提出了各種時(shí)間序列模型,和各種統(tǒng)計(jì)模型,但是這些模型的預(yù)測(cè)效果往往不盡如人意。而金融危機(jī)的誕生和不同金融市場(chǎng)之間的相互影響讓學(xué)界開始意識(shí)到對(duì)金融市場(chǎng)的預(yù)測(cè)十分困難和理解金融市場(chǎng)之間耦合關(guān)系的重要性。學(xué)界意識(shí)到金融市場(chǎng)是一個(gè)復(fù)雜的、變化的、非線性動(dòng)態(tài)系統(tǒng),不同國(guó)家之間的同質(zhì)金融市場(chǎng)和非同質(zhì)金融市場(chǎng)之間存在著復(fù)雜的耦合關(guān)系,但是這種耦合關(guān)系不僅不能直接從金融市場(chǎng)數(shù)據(jù)觀測(cè),而且非常難以通過(guò)模型反映。而近年來(lái)提出的深度學(xué)習(xí)模型,可以很好地?cái)M合各種復(fù)雜的非線性函數(shù),并且可以通過(guò)對(duì)簡(jiǎn)單特征的學(xué)習(xí)與提取得到高維度的復(fù)雜特征向量�；谏疃葘W(xué)習(xí),本文描述了三種不同類型的金融市場(chǎng)耦合關(guān)系:同質(zhì)關(guān)系（不同國(guó)家之間同種金融市場(chǎng)之間的耦合關(guān)系）、非同質(zhì)關(guān)系（不同金融市場(chǎng)之間的耦合關(guān)系）、自回歸關(guān)系（過(guò)去時(shí)間節(jié)點(diǎn)的金融市場(chǎng)與當(dāng)前時(shí)間節(jié)點(diǎn)的金融市場(chǎng)之間的耦合關(guān)系）,并通過(guò)條件受限玻爾茲曼機(jī)模型和高斯條件受限玻爾茲曼機(jī)模型組成的深度學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)對(duì)其進(jìn)行建模,并基于訓(xùn)練結(jié)果對(duì)八個(gè)不同國(guó)家（美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、日本、意大利、加拿大和中國(guó)）的多個(gè)不同金融市場(chǎng)（證券市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)、貨... 

【文章來(lái)源】：中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)安徽省 211工程院校 985工程院校

【文章頁(yè)數(shù)】：49 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

圖３．１展示的是一個(gè)神經(jīng)元的的結(jié)構(gòu)

圖３＿６??

圖３．?７所示：??圖３．７??


本文編號(hào)：3263888