隨著人們生活水平的提高,我國對大豆的需求日益膨脹,大豆進口量呈現(xiàn)井噴式上漲,從1996年的58萬噸逐步上升到2015年的7140.31萬噸,進口量增長了近123倍。在國內需求日益膨脹,而國內大豆供給相對穩(wěn)定不增的情形下,國內本土大豆供給份額不斷減少,遭遇進口份額的排擠由最初1996年92%減少到2015年19%。我國大豆進出口格局發(fā)生了根本性的改變,由大豆凈出口國逐步轉變?yōu)槭澜绱蠖箖暨M口第一大國。此外國際大豆價格波動不斷,所以若能夠更好的把握國際大豆價格的聯(lián)動效應、變化趨勢、引導關系,探尋成為國際大豆定價中心的途徑,這對于我國大豆相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是非常有益的。為把握國際大豆期貨市場間價格聯(lián)動關系,首先,本文分析了國內外大豆期、現(xiàn)貨市場的現(xiàn)狀,得出我國與國際大豆現(xiàn)貨市場緊密相連重要結論,這為研究大豆期貨市場間價格聯(lián)動關系打下了堅實的現(xiàn)貨基礎。其次,從空間市場整合機理、無套利均衡理論、信息流動與波動溢出效應這三個方面對價格聯(lián)動的機理進行了分析。再次,對相關實證方法及其用途進行了詳細的介紹。最后,在全時段樣本數(shù)據(jù)的基礎上應用EG兩步法協(xié)整檢驗和JJ協(xié)整檢驗對三大國際大豆期貨市場間是否存著整合關... 

【文章來源】：成都理工大學四川省

【文章頁數(shù)】：75 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第1章 引言
    1.1 研究背景及意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 文獻綜述
        1.2.1 國內有關大豆期貨市場的研究
        1.2.2 國內外大豆期貨市場關聯(lián)性研究
        1.2.3 VAR模型與GARCH模型的比較與選擇
        1.2.4 研究述評
    1.3 研究思路、方法及創(chuàng)新點
        1.3.1 研究思路
        1.3.2 研究方法
        1.3.3 創(chuàng)新點
第2章 國內外大豆現(xiàn)貨與期貨市場發(fā)展現(xiàn)狀分析
    2.1 全球大豆現(xiàn)貨市場發(fā)展現(xiàn)狀分析
        2.1.1 全球大豆生產(chǎn)、消費、貿易格局
        2.1.2 中國在全球大豆現(xiàn)貨市場中的地位
    2.2 全球大豆期貨市場發(fā)展現(xiàn)狀分析
        2.2.1 三大大豆期貨市場簡介
        2.2.2 三大期貨交易所大豆期貨合約的比較
第3章 國內外期貨市場間價格聯(lián)動的機理
    3.1 空間市場整合機理
    3.2 無套利均衡理論
    3.3 信息流動與波動溢出效應
第4章 研究方法及數(shù)據(jù)描述
    4.1 研究方法
        4.1.1 協(xié)整檢驗
        4.1.2 VAR模型及其應用
        4.1.3 VEC模型及其應用
    4.2 數(shù)據(jù)選取、處理和分段點說明
        4.2.1 數(shù)據(jù)選取及處理
        4.2.2 分段點說明
    4.3 數(shù)據(jù)描述性分析
        4.3.1 大豆期貨價格序列的統(tǒng)計特征
        4.3.2 三大期貨交易所大豆期貨價格序列相關性分析
第5章 實證分析
    5.1 基于全時段數(shù)據(jù)的大豆期貨市場價格聯(lián)動關系實證
        5.1.1 國內外大豆期貨市場價格平穩(wěn)性檢驗
        5.1.2 基于Engle-Granger兩步法的協(xié)整檢驗
        5.1.3 基于VAR模型的Johansen協(xié)整檢驗
        5.1.4 VEC模型的建立和格蘭杰因果關系檢驗
        5.1.5 脈沖響應函數(shù)與方差分解
    5.2 基于分時段數(shù)據(jù)的大豆期貨市場價格聯(lián)動關系實證
        5.2.1 平穩(wěn)性檢驗
        5.2.2 協(xié)整檢驗
        5.2.3 格蘭杰因果關系檢驗（基于VEC模型）
        5.2.4 脈沖響應函數(shù)與方差分解
第6章 政策建議
結論
致謝
參考文獻
攻讀學位期間取得學術成果
附錄A


【參考文獻】：
期刊論文
[1]滬深300股指期權市場是有效的嗎?——基于仿真數(shù)據(jù)的期權平價關系研究[J]. 趙強,顧桂定.  商業(yè)研究. 2015(05)
[2]基于Copula函數(shù)的中美大豆期貨波動溢出效應研究[J]. 陳曉雷,李自勝,武鑫,劉建和.  科技通報. 2015(03)
[3]中國大豆產(chǎn)業(yè)國際競爭力研究[J]. 張立富,劉天慧.  農業(yè)經(jīng)濟. 2015(03)
[4]滬深300股指期貨市場弱式有效性檢驗[J]. 賴文煒,陳云.  商業(yè)研究. 2015(01)
[5]中國與國際大豆期貨市場波動溢出效應分析[J]. 李顯戈,周應恒.  技術經(jīng)濟與管理研究. 2014(06)
[6]中國黃金期貨價格影響因素研究[J]. 楊勝剛,陳帥立,王盾.  財經(jīng)理論與實踐. 2014(03)
[7]中國大豆產(chǎn)業(yè)狀況和觀點思考[J]. 楊樹果,何秀榮.  中國農村經(jīng)濟. 2014(04)
[8]投機行為還是實際需求?——國際大宗商品價格影響因素的廣義視角分析[J]. 韓立巖,尹力博.  經(jīng)濟研究. 2012(12)
[9]EWMA-GARCH模型與GARCH模型在估計收益率波動上的差異的實證及理論分析[J]. 陳立,胡細寶,王瓅琬.  價值工程. 2012(32)
[10]投機還是實需:國際商品期貨價格的影響因素分析[J]. 謝飛,韓立巖.  管理世界. 2012(10)

碩士論文
[1]我國農產(chǎn)品期貨市場有效性研究[D]. 張坤.河北大學 2014
[2]中國豆類期貨市場有效性研究[D]. 蔣曉龑.浙江大學 2013
[3]我國大豆價格波動影響因素分析及對策[D]. 雷青松.四川師范大學 2013
[4]美國農產(chǎn)品期貨市場對我國農產(chǎn)品現(xiàn)貨市場影響的實證分析[D]. 郭立勃.河北經(jīng)貿大學 2013
[5]美國農產(chǎn)品期貨市場對我國農產(chǎn)品現(xiàn)貨市場營銷的實證分析[D]. 孫青暉.南京農業(yè)大學 2011
[6]大商所大豆期貨價格形成機制研究[D]. 韓莎.四川農業(yè)大學 2009
[7]我國大豆期貨市場有效性的實證研究[D]. 王海平.吉林大學 2007
[8]中國大豆期貨市場與國際大豆期貨市場價格關系實證研究[D]. 鄒林剛.南京農業(yè)大學 2006



本文編號：3203210