本文關鍵詞：降趨交互相關性分析的多重分形拓展及其金融市場應用，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：由E.Peters提出的分形市場理論既是對有效市場理論有力的挑戰(zhàn),又是開拓性的延伸。分形市場理論對金融市場的理解是復雜的,但同時又是更符合實際特征的。降趨交互相關性分析是將分形理論運用于金融市場非線性相關性研究的有力工具,近年來,大量文獻對于降趨交互相關性分析進行了多重分形情形的拓展,試圖能更加全面地挖掘金融市場非線性相關性的特征。Oswiecimka提出的多重分形降趨交互分析法(MFCCA)能夠準確識別多重分形交互關系信號,是降趨交互相關性分析的自然拓展。本文從一般形式的兩成分RFIMA模型出發(fā),探究多重分形降趨交互分析法的有效性。為了探究中國股市的多重分形特征,本文利用多重分形降趨波動分析法(MF-DFA)以及多重分形降趨交互分析法對中國滬深CSI300指數(shù)高頻數(shù)據(jù)的收益率、成交量變化率以及二者間非線性關系進行了分析,得出了收益率和成交量變化率序列均存在明顯的多重分形特征,而二者之間的多重分形交互關系只存在于大的波動之間的結(jié)論。 本文由五章構成,具體內(nèi)容安排如下： 第一章,緒論。論述本課題研究的背景和意義,并得出分形市場理論是有效市場理論更符合實際情況的延伸。通過闡述運用分形理論刻畫金融市場的相關文獻,簡要引出由Oswiecinka提出的多重分形降趨交互分析法。最后給出了本文的研究內(nèi)容和創(chuàng)新之處。 第二章,分形相關理論與算法。闡述分形、多重分形的來源與定義,同時,介紹了本文所用到的多重降趨波動算法、降趨波動交互算法。 第三章,首先闡述了MFCCA算法和MF-DXA算法的主要步驟,同時介紹利用ARFIMA模型進行實驗的方法,并對比介紹兩算法的分析結(jié)果,說明MFCCA算法的可靠性。 第四章,實證部分。運用多重分形降趨波動分析法對CSI300指數(shù)的價格收益率以及成交量變化率進行多重分析,運用MFCCA算法對二者的交互關系進行分析,此外,還對二者進行了適當?shù)姆纸?從而指出中國滬深市場的多重分形的特性。 第五章,結(jié)論與展望�？偨Y(jié)本文的主要研究成果,展望未來的研究方向。
【關鍵詞】：分形市場 非線性相關性 多重分形降趨交互分析法 CSI300 指數(shù) 量價關系
【學位授予單位】：中國科學技術大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F224;F830
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-8
• 目錄8-10
• 插圖索引10-11
• 表格索引11-12
• 第一章 緒論12-18
• 1.1 分形市場理論12-13
• 1.2 分形統(tǒng)計方法概述13-15
• 1.3 研究內(nèi)容15-16
• 1.4 創(chuàng)新之處16-18
• 第二章 分形相關理論與算法18-28
• 2.1 分形定義18-19
• 2.2 多重分形測度與多重分形過程19-21
• 2.2.1 多重分形測度19-20
• 2.2.2 多重分形過程20-21
• 2.3 常用的檢驗統(tǒng)計量與算法21-25
• 2.3.1 相關性檢驗21-22
• 2.3.2 多重(?)分析法(MF-DFA)22-24
• 2.3.3 降趨波動交互分析法(?)24-25
• 2.4 ARFIMA模型25-28
• 第三章 多重分形降趨交互相關性分析法28-34
• 3.1 引言28
• 3.2 MFCCA與MF-DXA算法步驟28-30
• 3.3 ARFIMA模型下的MFCCA算法和MF-DXA算法的比較30-33
• 3.4 本章小結(jié)33-34
• 第四章 CSI300指數(shù)收益率與成交量變化率分形分析34-46
• 4.1 數(shù)據(jù)描述34-35
• 4.2 非線性自相關性檢驗35-36
• 4.3 交互相關性檢驗36-37
• 4.4 收益率序列的分形分析37-39
• 4.5 成交量變化率的分形分析39-42
• 4.6 CSI300指數(shù)量價交互關系的多重分形分析42-44
• 4.7 本章結(jié)論44-46
• 第五章 結(jié)論與展望46-50
• 5.1 主要結(jié)果46
• 5.2 后續(xù)展望46-50
• 參考文獻50-54
• 致謝54

【共引文獻】

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  本文關鍵詞：降趨交互相關性分析的多重分形拓展及其金融市場應用，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：318729