基于2005年7月21日-2019年4月10日國際原油價格與世界主要股票市場（SP500、DAX、FTSE100、N225、HSI和SH）指數(shù)日收益率時間序列數(shù)據(jù),利用Zheng et al.（2012）提出的廣義相關(guān)測度（GMC）方法對國際原油價格與它們的非線性和非對稱相依性等特征進行了實證分析。研究結(jié)果表明:（1）國際油價與世界主要股市的相依性大小存在一定差異,與亞洲股市相比,歐美股市與國際油價的相依性更強;（2）國際原油價格與世界主要股票市場之間呈現(xiàn)出顯著的非線性和非對稱相依性;（3）世界主要股市與國際油價的相互影響并不具有一致性,呈現(xiàn)出階段性變化特征;（4）2017年以來,中國上證股市和香港恒生股市與國際油價的相依性有所加強,且振幅增大。 

【文章來源】：統(tǒng)計與管理. 2020,35(01)

【文章頁數(shù)】：9 頁

【文章目錄】：
一、引言
二、研究方法介紹
三、實證研究
    （一）指標選取和數(shù)據(jù)來源
    （二）數(shù)據(jù)預處理
    （三）描述性統(tǒng)計分析
    （四）國際油價與世界主要股市相依性檢驗
四、結(jié)論


【參考文獻】：
期刊論文
[1]中國A股市場與世界主要股市的非對稱相依性[J]. 陳建寶,禚鑄瑤,崔振.  廈門大學學報(哲學社會科學版). 2018(06)
[2]基于Copula函數(shù)的國際原油價格與股票市場收益的相關(guān)性研究[J]. 朱慧明,董丹,郭鵬.  財經(jīng)理論與實踐. 2016(02)
[3]基于貝葉斯機制轉(zhuǎn)換協(xié)整模型的石油——股市非對稱效應研究[J]. 李素芳,朱慧明,李榮.  中國管理科學. 2015(09)
[4]石油價格上漲對世界經(jīng)濟的影響及對策[J]. 陳波.  中國煤炭. 2000(10)

博士論文
[1]國際油價波動對中國股市的影響及分析[D]. 李春紅.哈爾濱工業(yè)大學 2012



本文編號：3183451