隨著豆類產(chǎn)品的消費(fèi)品種多樣化和消費(fèi)群體增加，我國大豆供需缺口持續(xù)加大；特別是轉(zhuǎn)基因大豆的大舉進(jìn)入，國產(chǎn)大豆的市場份額節(jié)節(jié)敗退，國際糧商呈現(xiàn)“綁架”國內(nèi)豆類產(chǎn)業(yè)鏈之勢；加之全球金融化背景下，歐美國家通過發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品期貨市場，奠定了以期貨交易中心為載體的大宗商品和資產(chǎn)定價(jià)中心的國際市場格局，牢牢控制著豆類產(chǎn)品的價(jià)格“話語權(quán)”。如何利用期貨市場服務(wù)豆類產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升豆類產(chǎn)業(yè)的國際競爭力，亟待研究。本文通過多變量GARCH模型和方差分解模型研究豆類國內(nèi)外期價(jià)和國內(nèi)現(xiàn)價(jià)波動(dòng)的相關(guān)性發(fā)現(xiàn)，CBOT期價(jià)對(duì)DCE期價(jià)有良好的傳遞效應(yīng)，反之則不明顯；DCE期價(jià)對(duì)國內(nèi)現(xiàn)貨的引導(dǎo)作用并不顯著，價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能較弱，大商所豆類期價(jià)較大程度上是CBOT豆類期價(jià)的反應(yīng)；國內(nèi)商品的現(xiàn)價(jià)走勢有一定的獨(dú)立性，且對(duì)DCE期價(jià)有一定的反作用。本文最后從產(chǎn)業(yè)鏈期貨的角度出發(fā)，分析處于產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的企業(yè)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，并在此基礎(chǔ)上總結(jié)出期貨公司能夠?yàn)槎诡惍a(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)主體提供的服務(wù)，并歸結(jié)為具體模式。健全國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場，加大期貨新品種培育，提升企業(yè)的參保意識(shí)，明確期貨公司的服務(wù)職能將改變現(xiàn)有豆類企業(yè)所面臨的困境，促進(jìn)我國豆類產(chǎn)業(yè)鏈健... 

【文章來源】：暨南大學(xué)廣東省 211工程院校

【文章頁數(shù)】：82 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
Abstract
1 導(dǎo)論
    1.1 研究背景
    1.2 研究目的與意義
    1.3 論文結(jié)構(gòu)
2 相關(guān)理論及文獻(xiàn)綜述
    2.1 相關(guān)理論及其運(yùn)用
    2.2 文獻(xiàn)綜述
    2.3 現(xiàn)有文獻(xiàn)研究不足及本文創(chuàng)新
3 我國大豆產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀概述
    3.1 我國大豆種植業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
    3.2 國內(nèi)大豆種植成本收益分析
    3.3 我國大豆貿(mào)易進(jìn)出口現(xiàn)狀
    3.4 我國大豆加工業(yè)現(xiàn)狀
    3.5 我國豆類期貨市場的發(fā)展歷程
4 豆類產(chǎn)品國內(nèi)外期現(xiàn)價(jià)格聯(lián)動(dòng)效應(yīng)分析
    4.1 模型方法和數(shù)據(jù)來源
    4.2 國內(nèi)外大豆期現(xiàn)價(jià)格波動(dòng)實(shí)證分析
    4.3 國內(nèi)外豆粕期現(xiàn)價(jià)格波動(dòng)實(shí)證分析
    4.4 國內(nèi)外豆油期現(xiàn)價(jià)格波動(dòng)實(shí)證分析
    4.5 本章小結(jié)
5 豆類產(chǎn)業(yè)鏈面臨的風(fēng)險(xiǎn)與期貨服務(wù)分析
    5.1 國內(nèi)豆類產(chǎn)品消費(fèi)的季節(jié)性特點(diǎn)
    5.2 豆類產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)與期貨服務(wù)
6 期貨公司服務(wù)豆類產(chǎn)業(yè)鏈總結(jié)
    6.1 我國期貨公司的主要職能
    6.2 期貨公司服務(wù)豆類產(chǎn)業(yè)鏈模式研究
7 結(jié)論與建議
    7.1 結(jié)論
    7.2 政策建議
    7.3 研究的進(jìn)一步展望
注釋
參考文獻(xiàn)
附錄
在校期間科研成果
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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博士論文
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[3]中國糧食定價(jià)機(jī)制研究[D]. 陶昌盛.復(fù)旦大學(xué) 2004

碩士論文
[1]中國商品期貨套期保值策略及最優(yōu)套期保值率研究[D]. 劉惠明.天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 2010
[2]中國大豆產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值提升策略研究[D]. 滕濤.大連海事大學(xué) 2010
[3]外幣標(biāo)價(jià)股指期貨套期保值方法及實(shí)證分析[D]. 魏平.武漢理工大學(xué) 2005
[4]我國期貨市場投機(jī)適度性研究[D]. 曾子瞻.西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2005
[5]中國期貨市場功能效率研究[D]. 杜利輝.浙江大學(xué) 2004



本文編號(hào)：3088899