鋁行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè),在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起到至關(guān)重要的作用。作為重要的基礎(chǔ)能源行業(yè),鋁行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r由市場(chǎng)反應(yīng)。市場(chǎng)中各個(gè)變量間的關(guān)系紛繁復(fù)雜,對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行總體把握的一個(gè)有效途徑是市場(chǎng)價(jià)格分析,在整個(gè)鋁行業(yè)的發(fā)展進(jìn)程中,價(jià)格始終發(fā)揮著基礎(chǔ)性的調(diào)節(jié)作用,因此預(yù)測(cè)鋁價(jià)格走勢(shì)尤為重要。本文首先根據(jù)長(zhǎng)江現(xiàn)貨市場(chǎng)2006年1月-2011年12月鋁月均價(jià)格,采用近年來(lái)國(guó)際上經(jīng)濟(jì)分析中應(yīng)用較多的時(shí)間序列法對(duì)鋁市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行分析,建立了鋁價(jià)的短期預(yù)測(cè)模型ARMA（3,0）,并通過(guò)長(zhǎng)江現(xiàn)貨市場(chǎng)2012年1-3月鋁價(jià)的實(shí)際值與預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)值的對(duì)比,證明了 ARMA（3,0）模型的適用性和準(zhǔn)確性。其次,鑒于ARMA（3,0）模型在長(zhǎng)期預(yù)測(cè)方面誤差較大以及忽略對(duì)鋁價(jià)影響因素分析的不足,本文根據(jù)長(zhǎng)江現(xiàn)貨市場(chǎng)的歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),采用灰色理論建立了鋁價(jià)的灰色預(yù)測(cè)模型GM（1,1）。最后,運(yùn)用組合預(yù)測(cè)法,針對(duì)上述兩個(gè)模型各自不同的優(yōu)缺點(diǎn),基于預(yù)測(cè)誤差平方和達(dá)到最小的準(zhǔn)則,分別賦予不同的權(quán)重,建立鋁價(jià)的組合預(yù)測(cè)模型,并通過(guò)與單一模型預(yù)測(cè)結(jié)果的對(duì)比證明了組合預(yù)測(cè)模型的全面性、科學(xué)性和準(zhǔn)確性。 

【文章來(lái)源】：鄭州大學(xué)河南省 211工程院校

【文章頁(yè)數(shù)】：52 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

圖１．２本文的技術(shù)路線圖??９??

圖２．１時(shí)間序列模型流程圖??了時(shí)間序列模型建模的一些基本概念，同時(shí)提出件，并介紹了時(shí)間序列在未滿足建模前提條件下的平穩(wěn)時(shí)間序列模型的類別及模型識(shí)別的方法，并驗(yàn)方法。最后，總結(jié)了時(shí)間序列模型的建模步驟，理論基礎(chǔ)。??

?．．?ＴＴ－＾￣�。�?－－??圖３．１序列｛ｘ，｝描述性統(tǒng)計(jì)量??圖３．１顯示了時(shí)間序列｛ｘ，｝的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)特征，可以看出時(shí)間序列｛．ｙ，｝的平均??值Ｍｅａｎ＝１５４９０，不能滿足時(shí)間序列為０均值的條件，從而需要對(duì)｛ａ－，｝■進(jìn)行零均??值處理，得到新的時(shí)間序列），，－１５４９０??３．２．２判斷樣本序列的平穩(wěn)性??ＹＴ??３．０００?－ｊ???２．０００－?／?＼??—?＾?Ｖ??°＇?ｒＪ?＼?／??？１．０００－?／?Ｖ??－２．０００?－??－２．０００?－?／??、Ｊ??？４．０００—?｜?＇１?＂Ｉ?Ｉ?Ｉ?｜?Ｉ?ｉｌｌ！?｜?■?■?Ｉ?Ｉ?１?ｊ?Ｉ?Ｉ?Ｉ?Ｉ?■?｜?Ｉ?Ｉ?■?Ｉ?Ｉ?｜?■?Ｉ?Ｉ?Ｉ?Ｉ??０９Ｍ０１?０９Ｍ０７?１０１．１０１?１０Ｍ０７?１１Ｍ０１?１１Ｍ０７??圖３．２序列［ｙ，｝的散點(diǎn)圖??做出時(shí)間序列數(shù)據(jù)的散點(diǎn)圖形，如圖丄２所示。通過(guò)直觀觀察時(shí)間序列??數(shù)據(jù)（Ｖ

【參考文獻(xiàn)】：
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