生豬產(chǎn)業(yè)在我國畜牧業(yè)中占據(jù)重要地位,豬肉是我國城鄉(xiāng)居民主要的動物性食物來源。“糧豬安天下”這是我國多年來的寶貴經(jīng)驗總結(jié)。改革開放以來,生豬產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,但與此同時,生豬生產(chǎn)和價格也出現(xiàn)過若干次較大的波動,特別是近兩三年,我國生豬價格波動頻繁,在個別月份甚至出現(xiàn)劇烈波動,引起了全社會的高度關(guān)注,對生豬生產(chǎn)、農(nóng)民收入和市場肉食品供應(yīng)造成了嚴重影響,也困擾著生豬產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展和城鄉(xiāng)居民的正常生活。本文的研究以1995-2009年我國生豬市場價格數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),針對生豬價格的波動,運用GARCH族模型和先進的B-N數(shù)據(jù)分解技術(shù)對生豬價格波動進行實證分析,找出了波動中包含的有用信息和規(guī)律,總結(jié)出價格波動的特征,并對生豬價格進行趨勢周期分解,得到劇烈波動下存在的穩(wěn)定趨勢和周期。本文的研究表明生豬價格的波動具有集聚性,外部沖擊幅度越大,價格的波動就越劇烈。而市場的不完善造成波動的非對稱效應(yīng)明顯,波動率對市場下跌的反應(yīng)往往比對上升要迅速。研究期內(nèi)生豬和豬肉價格序列不是趨勢平穩(wěn)過程,存在確定性趨勢和隨機趨勢。生豬和豬肉價格經(jīng)歷了5個基本完整的周期,周期平均長度為30個月,近年來價格周期頻繁受到外部沖擊的影響... 

【文章來源】：中國農(nóng)業(yè)科學院北京市

【文章頁數(shù)】：51 頁

【學位級別】：碩士

【部分圖文】：

生豬、仔豬和

0.99951.00001.00051.0010-.12 -.08 -.04 .00 .04 .08 .12 .16 .20livepig0.9981.0001.002-.2 -.1 .0 .1 .2 .3piglet圖 5-4 生豬（左）和仔豬（右）的非對稱信息曲線Figure 5-4 Live pig (left) and piglet (right)’s curve of asymmetric information5.4 短期價格預測衡量測定波動率方法的優(yōu)劣，通常有兩個標準：一是模型是否能刻畫歷史數(shù)據(jù)的特征，即樣本內(nèi)預測的表現(xiàn)；另一是模型能否預測未來的波動率，即樣本外預測表現(xiàn)。首先檢驗 GARCH 模型樣本內(nèi)預測。采取樣本實際數(shù)據(jù)作為檢驗性數(shù)據(jù)，對波動率進行靜態(tài)預測，并根據(jù)波動率模型的預測效果進行評價。圖 5-5 繪制出了三種價格的收益率及置信度 95%下的預測區(qū)間，計算出預測評價指標。

第六章 生豬價格的周期分解據(jù)特征和基本處理分研究的數(shù)據(jù)來源于全國畜牧總站提供的 1995 年 1 月~2009 年 12 月全國生豬利用國家統(tǒng)計局公布的居民消費價格指數(shù)對其進行平減，并取自然對數(shù)，考慮性因素，再對價格數(shù)據(jù)進行 X-11 季節(jié)調(diào)整得到序列1ty 和2ty ，對應(yīng)的數(shù)據(jù)如


本文編號：3062109