中國版原油期貨2018年3月26日在上海期貨交易所正式掛牌交易,該文將對該原油期貨價(jià)格按收盤價(jià)和結(jié)算價(jià)分別進(jìn)行收益率的相關(guān)統(tǒng)計(jì)分析和建模分析,結(jié)果表明收盤價(jià)的收益率具有尖峰厚尾、波動(dòng)率集聚等常見的GARCH效應(yīng)特征,而結(jié)算價(jià)的收益率滿足AR(1)平穩(wěn)序列的基本特征。 

【文章來源】：電腦知識(shí)與技術(shù). 2020年05期

【文章頁數(shù)】：3 頁

【部分圖文】：

序列的直方圖和QQ圖

對數(shù)日結(jié)算價(jià)的收益率及預(yù)測圖

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]關(guān)于促進(jìn)中國原油期貨發(fā)展的思考[J]. 馮保國.  國際石油經(jīng)濟(jì). 2018(04)
[2]基于GARCH模型的國際原油期貨價(jià)格波動(dòng)率研究[J]. 李娟麗,許英.  樂山師范學(xué)院學(xué)報(bào). 2018(04)
[3]基于四次冪差修正HAR模型的股指期貨波動(dòng)率預(yù)測[J]. 陳聲利,李一軍,關(guān)濤.  中國管理科學(xué). 2018(01)



本文編號(hào)：2918081