從研究煤炭價格序列自身變化規(guī)律的角度,提出基于滾動時間窗的ε-SVR預(yù)測模型,通過數(shù)據(jù)重構(gòu)獲得輸入與輸出樣本,隨著時間推移,不斷更新滾動時間窗的數(shù)據(jù)內(nèi)容,從而建立動態(tài)的ε-SVR模型預(yù)測最新時點的煤炭價格。將此模型應(yīng)用于秦皇島港5 500 kcal混煤價格的預(yù)測,分別進(jìn)行了1期、3期、6期、9期及12期的價格預(yù)測,所有預(yù)測結(jié)果的平均誤差值不超過3%,可見預(yù)測精度較高,預(yù)測效果良好。而且此模型數(shù)據(jù)獲取簡單、計算靈活方便,可應(yīng)用于煤炭價格等非平穩(wěn)時間序列的預(yù)測問題中,其結(jié)果可以為相關(guān)企業(yè)決策者提供科學(xué)有效的數(shù)據(jù)支持。
【部分圖文】：

經(jīng)匯總整理，可知秦皇島港5 500 kcal混煤2011年1月份的平均價格為778元/t,2019年12月份的平均價格為545元/t，期間煤炭價格的變動趨勢如圖1所示。由圖1明顯可見，煤炭價格自2012年年初開始下降，持續(xù)下跌4年，雖然2013年底至2014年初稍有回升，但總體下跌趨勢并未改變。從2011年年底的最高報價850元/t到2015年年底的350元/t，跌幅達(dá)500元/t。直到2016年年初煤價開始觸底反彈，2016年11月突破700元/t,2017—2018年煤價一直在較高位波動，在2019年一季度經(jīng)過一波小幅上漲之后，煤價逐步走弱，12月均價為545元/t，較2018年同期回調(diào)55元/t。

基于滾動時間窗的ε-SVR算法流程

通過兩組實驗結(jié)果對比可以看出，選擇不同長度歷史數(shù)據(jù)對價格進(jìn)行短期預(yù)測時各有利弊，在平均相對誤差區(qū)別不是很大的情況下，較少歷史數(shù)據(jù)的學(xué)習(xí)模型對某些時刻的預(yù)測精度會非常高，但是由于缺乏考慮較遠(yuǎn)時刻數(shù)據(jù)的影響，對個別點預(yù)測誤差會增大；而較多歷史數(shù)據(jù)的學(xué)習(xí)模型預(yù)測精度相對集中，總體誤差率較低，但由于綜合考慮較長時期的價格變化特征，導(dǎo)致精度非常高的點有所減少。4.2 多期價格預(yù)測
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本文編號：2874840