【摘要】：本人對(duì)中國市場(chǎng)上的行業(yè)股票組合是否能夠用來預(yù)測(cè)未來市場(chǎng)的動(dòng)向進(jìn)行了研究。我發(fā)現(xiàn)有大量的中國行業(yè)組合展現(xiàn)出對(duì)整體市場(chǎng)的預(yù)測(cè)性,這些預(yù)測(cè)性的強(qiáng)弱取決于包含行業(yè)信息的時(shí)間長度、歷史和預(yù)測(cè)時(shí)間間隔和被預(yù)測(cè)的市場(chǎng)時(shí)間長度。這些結(jié)果表明行業(yè)信息在影響整體市場(chǎng)之前需要先積累到一定程度,同時(shí)整體市場(chǎng)也需要時(shí)間來傳播和消化信息。不過這兩個(gè)要求都與積累的歷史長度和預(yù)測(cè)的時(shí)間長度相關(guān)�？傮w來說,歷史的行業(yè)收益能夠有條件地預(yù)測(cè)未來市場(chǎng)收益這個(gè)結(jié)果反駁了市場(chǎng)的弱有效性。
【學(xué)位授予單位】：上海交通大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號(hào)】：F832.51;F224

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本文編號(hào)：2802782