【摘要】：原油一直被稱作黑色的金子。原油不僅是國際上舉足輕重的基礎(chǔ)原料與能源,又被作為不可或缺的戰(zhàn)略儲(chǔ)備物資,同時(shí)它也制約著世界各國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、國家安全等各方面問題。所以,預(yù)測國際油價(jià)對世界各國的政治、經(jīng)濟(jì)形勢都起著至關(guān)重要的作用。為了更加精確的描述時(shí)間序列模型,文中根據(jù)WTI指數(shù)進(jìn)行實(shí)證分析,通過對GARCH模型優(yōu)化、ARCH效應(yīng)檢驗(yàn)、ARIMA參數(shù)選擇和平穩(wěn)性檢驗(yàn),在ARIMA-GARCH模型的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn),得到ARIMA-LGARCH預(yù)測模型。并給出了ARIMA-LGARCH模型的定義,同時(shí)運(yùn)用該模型對數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測,通過真實(shí)值與預(yù)測值對比分析,得出ARIMA-LGARCH模型可以很好地?cái)M合WTI指數(shù)并進(jìn)行短周期預(yù)測的結(jié)論。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,ARIMA-LGARCH模型有效地解決了數(shù)據(jù)“拖尾”現(xiàn)象,提高了預(yù)測的精度。本文研究的主要內(nèi)容和成果如下:1.建立特征集,特征自動(dòng)選擇。已有的特征建立方法主要關(guān)注交易價(jià)格、周期、價(jià)格漲跌幅等數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)特征,忽略了交易數(shù)據(jù)的衍生特征。本文根據(jù)交易數(shù)據(jù)的周期性從黃金分割位周期數(shù)據(jù)、斐波拉契周期數(shù)據(jù)、收盤價(jià)方差屬性等方面進(jìn)行多維度的數(shù)據(jù)分析。從WTI指數(shù)數(shù)據(jù)中提取多維數(shù)據(jù),運(yùn)用Relief特征選擇算法進(jìn)行降維,建立合理的特征集合。實(shí)驗(yàn)表明,引入斐波拉契位收盤數(shù)據(jù)、方差、黃金分割位數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)量后,能很好地結(jié)合時(shí)間序列預(yù)測WTI指數(shù)。2.根據(jù)數(shù)據(jù)自身特性和交易經(jīng)驗(yàn),引入黃金分割位、斐波拉契位數(shù)據(jù)的概念,對交易特征數(shù)據(jù)進(jìn)行擴(kuò)充,多維度反映數(shù)據(jù)自身特征。并詳細(xì)介紹數(shù)據(jù)自身屬性,根據(jù)程序運(yùn)行時(shí)間和特征貢獻(xiàn)率選擇Relief算法進(jìn)行特征運(yùn)算,科學(xué)篩選特征集。3.在科學(xué)地建立特征集的前提下,分析了ARIMA模型和LGARCH模型在WTI指數(shù)計(jì)算中的應(yīng)用,并詳細(xì)地分析了兩種模型的優(yōu)缺點(diǎn),以及相關(guān)模型在WTI指數(shù)預(yù)測中出現(xiàn)的現(xiàn)象和性質(zhì),最后通過模型復(fù)合形成ARIMA-LGARCH模型避免了單一模型在WTI指數(shù)預(yù)測中的缺陷,準(zhǔn)確率有較大提高。
【學(xué)位授予單位】：東北石油大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號】：F224;F416.22;F764.1;F831.51
【圖文】：

第一章 緒論交額等特征屬性。Step3：特征降維。運(yùn)用 PCA 和 Relief 算法對交易數(shù)據(jù)特征降維。Step4：建立模型。對 ARIMA 和 GARCH，GARCH(1,1)模型和 TGARCH 模型，及 EGARCH 模型和 IGARCH(1,1)模型運(yùn)用異方差修正的方法以及模型檢驗(yàn)對多種模對比。Step5：模型選擇。經(jīng)過模型對以往歷史數(shù)據(jù)的學(xué)習(xí)，對測試數(shù)據(jù)進(jìn)行檢測。Step6：誤差評判。通過測試數(shù)據(jù)的檢測與分析，進(jìn)一步對模型的合理性進(jìn)行檢測其 WTI 指數(shù)檢測流程圖如下：

圖 2.1 WTI 指數(shù)和美元指數(shù)隨時(shí)間變化示意圖市場估計(jì)由于夏季的來臨，美國迎來駕駛季節(jié)將會(huì)導(dǎo)致汽油需求量增加，然而美國原油庫存卻創(chuàng)出歷史新的高度，進(jìn)一步加重了對世界各國對原油供給過剩的憂慮。紐交所于 5 月份交割的 WTI 指數(shù)下滑 34 美分，跌幅 0.7%，每桶原油價(jià)格在 47.70 美元時(shí)收盤。隨著時(shí)間的變化 WTI 原油價(jià)格波動(dòng)較大。

圖 2.1 WTI 指數(shù)和美元指數(shù)隨時(shí)間變化示意圖市場估計(jì)由于夏季的來臨，美國迎來駕駛季節(jié)將會(huì)導(dǎo)致汽油需求量增加，然而庫存卻創(chuàng)出歷史新的高度，進(jìn)一步加重了對世界各國對原油供給過剩的憂慮。 5 月份交割的 WTI 指數(shù)下滑 34 美分，跌幅 0.7%，每桶原油價(jià)格在 47.70 美元隨著時(shí)間的變化 WTI 原油價(jià)格波動(dòng)較大。

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本文編號：2770489