【摘要】：本文利用量子力學(xué)原理給出了一種新的證券市場的量子辨識。首先,假設(shè)股票價格的波函數(shù)滿足一個含未知哈密頓量的薛定諤方程,并以股票價格為市場態(tài)的觀測量,借助證券市場的交易數(shù)據(jù),計算出股票價格在各個態(tài)之間的轉(zhuǎn)移概率；其次,通過頻譜分析和貝葉斯估計等方法對參數(shù)進行估計；最后,對參數(shù)進行優(yōu)化,得到股票的哈密頓量和證券市場的量子辨識。
【學(xué)位授予單位】：鄭州大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號】：O413.1;O212.1

【參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前2條

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2 李平,汪秉宏,全宏俊;金融物理的若干基本問題與研究進展(Ⅰ)——價格的統(tǒng)計分析與價格漲落的隨機過程模型[J];物理;2004年01期

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本文編號：2606524