本文關鍵詞：基于微觀結構理論的中國股市波動性分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

天津大學 碩士學位論文 基于微觀結構理論的中國股市波動性分析 姓名：劉丹 申請學位級別：碩士 專業(yè)：管理科學與工程 指導教師：王春峰 座機電話號碼 中文摘要 證券市場成熟與否，一個關鍵的評判標準就是看證券市場是否具有良好的波 動性特征。波動性不僅與市場的不確定性和風險直接相關，在金融資產的定價與 資產配置中處于核心地位，而且與反映證券市場質量和效率的其他指標如流動 性、交易成本等密切相關，是綜合反映證券市場的價格行為、市場質量和效率的 最簡潔和最有效的指標之一。另一方面，波動性對企業(yè)投資杠桿、財務杠桿和營 運杠桿的決策、個人的消費與投資行為、經濟周期及相關宏觀經濟變量等也具有 重要影響。 證券市場波動性的研究一直是金融領域研究的熱點。本論文就是以金融市場 微觀結構理論為基礎，應用各種統(tǒng)計方法和金融計量模型對中國股票市場的波動 性及相關問題進行了定性和定量相結合的研究，為中國證券市場完善交易機制、 規(guī)范交易行為、減少市場風險提供了依據。論文共分為三部分：金融市場微觀結 構理論及波動性理論 第1～2章 ；基于微觀結構理論的中國股票市場波動性分 析 第3～6章 ：最后，基于前面兩部分的分析，，給出了政策建議，并總結全文。 具體內容如下： 第一部分：第1章詳細介紹了金融市場微觀結構理論的起源、發(fā)展階段、研 究目的和研究現(xiàn)狀，并介紹了波動性理論的發(fā)展階段，闡述了開展基于金融

  本文關鍵詞：基于微觀結構理論的中國股市波動性分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。