中美大豆價格的投機性泡沫檢驗
[Abstract]:The American CBOT Mercantile Exchange futures contract from July 1999 to May 2015 and the Dou 1 continuous contract from September 2004 to May 2015 of Dalian Mercantile Exchange of China were selected as sample data. The sup ADF and GSADF methods proposed by Phillips et al are used to test the price of soybean futures in China and America. This method can find out the slight bubbles in the time series by the unit root test of the right tail in each period, and can determine the onset and burst time of the bubbles. The results show that there are two bubbles in American soybean price and three bubbles in Chinese soybean price. By comparing and analyzing the bubble test of soybean prices between China and the United States, we can more accurately grasp the price trends of the international and domestic soybean markets. It also provides reference for soybean production enterprises to avoid the market risk caused by price bubble.
【作者單位】： 東北師范大學(xué)商學(xué)院;東北師范大學(xué)社會學(xué)院;東北師范大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院;
【基金】：教育部人文社會科學(xué)研究規(guī)劃基金項目(項目編號:15YJAZH107)
【分類號】：F313.7;F713.35
【參考文獻】
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【共引文獻】
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【相似文獻】
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