【摘要】：我國(guó)棕櫚油進(jìn)口量逐年攀升,已成為全球第三大棕櫚油進(jìn)口國(guó)。利用2010年5月20日至2015年12月31日馬來(lái)西亞衍生品交易所(BMD)、印度尼西亞商品交易所(ICDX)以及中國(guó)大連商品交易所(DCE)棕櫚油期貨日價(jià)格,運(yùn)用方差分解和脈沖響應(yīng),分析國(guó)內(nèi)外棕櫚油期貨價(jià)格聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。研究結(jié)果表明:三地棕櫚油期貨價(jià)格存在長(zhǎng)期協(xié)整關(guān)系;BMD和ICDX期貨價(jià)格波動(dòng)能有效傳導(dǎo)至DCE,反之則不成立。
[Abstract]:China's import of palm oil has increased year by year and has become the third largest import country of palm oil in the world. Using the daily prices of (BMD), Indonesia Commodity Exchange (ICDX) and (DCE) Palm Oil Futures (DCE), a Malaysian derivatives exchange from May 20, 2010 to December 31, 2015, using variance decomposition and impulse response, Analyze the linkage effect of palm oil futures price at home and abroad. The results show that there is a long-term cointegration relationship between the prices of palm oil futures in the three regions. The price fluctuation of ICDX and BMD futures can be effectively transmitted to DCE,. Otherwise, it will not hold true.
【作者單位】： 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)糧食安全與戰(zhàn)略研究中心;
【基金】：國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目(14BJY221) 江蘇省現(xiàn)代糧食流通與安全協(xié)同創(chuàng)新中心重大項(xiàng)目;糧食產(chǎn)后損失浪費(fèi)調(diào)查及評(píng)估技術(shù)研究(201513004)
【分類號(hào)】：F224;F323.7;F724.5

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本文編號(hào)：2222499