本文選題：VAR模型 + 大豆期貨　； 參考：《信陽農(nóng)林學院學報》2016年03期

【摘要】：利用大連商品交易所2014年黃大豆價格數(shù)據(jù),通過VAR模型探索大豆期貨、現(xiàn)貨價格平穩(wěn)性,用Johansen協(xié)整檢驗分析大豆期貨、現(xiàn)貨價格的協(xié)同性,用格蘭杰檢驗分析期貨、現(xiàn)貨價格的因果關(guān)系,并根據(jù)實證結(jié)果提出促進我國大豆期貨市場和現(xiàn)貨市場發(fā)展的建議。
[Abstract]:Based on the 2014 yellow soybean price data of Dalian Commodity Exchange, this paper explores the stability of soybean futures and spot prices by VAR model, analyzes soybean futures by Johansen cointegration test, and analyzes futures by Granger test. The causality of spot price and some suggestions to promote the development of soybean futures market and spot market in China are put forward according to the empirical results.
【作者單位】： 信陽師范學院經(jīng)濟學院;
【分類號】：F224;F323.7;F724.5

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本文編號：2107437