本文選題：玉米期貨 + 波動溢出效應��； 參考：《科技創(chuàng)業(yè)月刊》2016年11期

【摘要】：穩(wěn)定農產品價格是我國政府長期以來最求的目標,完善信息披露和建立農產品期貨市場都是為了降低市場風險、保障企業(yè)和個人的收益。為研究我國玉米期貨市場和現貨市場之間的波動溢出效應,運用GARCH模型對兩市場間的波動溢出效應檢驗,研究發(fā)現我國玉米期貨市場和現貨市場之間存在著波動溢出效應,但玉米期貨市場對現貨市場的波動溢出效應更為強烈,這說明我國玉米期貨市場可以起到發(fā)現玉米現貨價格、穩(wěn)定市場價格的作用。最后指出加強信息披露是穩(wěn)定我國玉米期貨市場和現貨市場價格的重要因素。
[Abstract]:The price of stable agricultural products is the most sought by our government for a long time . It is necessary to perfect the information disclosure and establish the futures market of agricultural products . To study the fluctuation spillover effect between our corn futures market and the spot market , we find that there is a fluctuation spillover effect between our corn futures market and the spot market . However , the corn futures market has a stronger effect on the fluctuation spillover effect of the spot market . Finally , it is pointed out that the strengthening of information disclosure is an important factor to stabilize the corn futures market and the spot market price .
【作者單位】： 貴州財經大學金融學院;貴州財經大學貴州城鎮(zhèn)經濟與發(fā)展研究院;貴州財經大學貴州科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資研究院;
【基金】：國家自然科學基金地區(qū)項目“貸款風險補償資金對科技型中小企業(yè)信貸配給的影響機理研究”(項目編號:71263011) 貴州財經大學2015年度在校學生科研資助項目(項目編號:20151228)
【分類號】：F724.5;F323.7

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本文編號：2028097