本文關鍵詞：開放經(jīng)濟條件下金融傳染微觀機理研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《暨南大學》 2011年

銀行系統(tǒng)性風險傳染的機制研究

王書斌  

【摘要】：2007年爆發(fā)的美國次貸危機,使得銀行業(yè)遭受巨額損失,大量銀行出現(xiàn)倒閉、清算和重組,即銀行系統(tǒng)性風險出現(xiàn)大范圍傳染。這種大范圍傳染使得一個銀行發(fā)生財務困難會立刻擴散到周圍的銀行或者有密切聯(lián)系的他國銀行,引起系統(tǒng)性銀行危機,從而造成嚴重的經(jīng)濟損失。 為了解釋這種經(jīng)濟現(xiàn)象,本文首先從風險傳染渠道的角度,構建一個新的分析框架,分別研究了封閉環(huán)境、銀行間市場和跨國金融市場的系統(tǒng)性風險傳染模型。模型表明,不同收益率資產(chǎn)的套利保值、銀行間“搭便車”行為和國家自有儲備耗竭解釋了銀行系統(tǒng)性風險的傳染現(xiàn)象。然后,通過模型的分析,歸納得出影響銀行系統(tǒng)性風險傳染的因素,并就主要因素進行實證檢驗。結果表明,風險源的破壞程度和外匯儲備是銀行系統(tǒng)性風險的顯著影響因素,而進出口貿易額和匯率因素影響卻不顯著。再次,在因素分析基礎上,繼續(xù)對銀行系統(tǒng)性風險的傳染機制進行實證和模擬。結果表明,銀行系統(tǒng)性風險存在跨區(qū)域和跨市場傳染的現(xiàn)象,而且前者比后者傳染更明顯；系統(tǒng)性風險傳染導致銀行資產(chǎn)大量損失,而且系統(tǒng)性沖擊越大,銀行資產(chǎn)損失越大,銀行破產(chǎn)數(shù)量增長越快。 最后,本文提出防范和控制銀行系統(tǒng)性風險傳染的應急措施和中長期措施。其中,應急措施包括平息系統(tǒng)性風險沖擊的傳染源,切斷個別銀行危機演化成為銀行系統(tǒng)性風險的傳染途徑,保護受到銀行系統(tǒng)性風險傳染的被傳染對象,控制銀行系統(tǒng)性風險傳染可能的傳染載體；中長期措施包括妥善處理傳染后果和構建防范系統(tǒng)性風險傳染的安全體系。

【關鍵詞】：
【學位授予單位】：暨南大學
【學位級別】：博士
【學位授予年份】：2011
【分類號】：F224;F830
【目錄】：

下載全文 更多同類文獻

CAJ全文下載

(如何獲取全文？ 歡迎：購買知網(wǎng)充值卡、在線充值、在線咨詢)

CAJViewer閱讀器支持CAJ、PDF文件格式

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 宋媛;周欣;高宇;;信貸擴張、宏觀經(jīng)濟與銀行危機:基于中國數(shù)據(jù)的實證分析[J];北京工商大學學報(社會科學版);2011年01期

2 李成;王建軍;;國際金融危機:直向性傳染到交叉性傳染的動態(tài)效應分析[J];財經(jīng)科學;2009年06期

3 劉海虹;國有企業(yè)融資效率與銀行危機相關問題研究[J];財經(jīng)問題研究;2000年03期

4 何德旭;張捷;;經(jīng)濟周期與金融危機:金融加速器理論的現(xiàn)實解釋[J];財經(jīng)問題研究;2009年10期

5 范恒森,李連三;論金融危機傳染路徑及對我國的啟示[J];財經(jīng)研究;2001年11期

6 高洪民;資產(chǎn)負債表的直接傳染——一種銀行與企業(yè)信用鏈上的信貸沖擊乘數(shù)效應[J];財經(jīng)研究;2005年11期

7 董彥嶺;張繼華;;貨幣危機與銀行危機共生因子實證分析——國別比較的視角[J];財經(jīng)研究;2009年01期

8 李宗怡;李玉海;;我國銀行同業(yè)拆借市場“傳染”風險的實證研究[J];財貿研究;2005年06期

9 喬海曙;張貞樂;;銀行危機的蝴蝶效應、負外部性及其防治[J];金融論壇;2006年11期

10 譚福梅;;系統(tǒng)性銀行危機早期預警系統(tǒng)有效嗎?——基于Logit模型的實證分析(1980-2007)[J];當代財經(jīng);2009年12期

中國博士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前9條

1 吳忱;開放經(jīng)濟條件下金融傳染微觀機理研究[D];復旦大學;2003年

2 湯凌霄;跨國銀行系統(tǒng)性風險監(jiān)管研究[D];廈門大學;2003年

3 安輝;現(xiàn)代金融危機生成的機理與國際傳導機制研究[D];東北財經(jīng)大學;2003年

4 李小牧;九十年代金融危機的國際傳導研究[D];遼寧大學;2000年

5 萬陽松;銀行間市場風險傳染機制與免疫策略研究[D];上海交通大學;2007年

6 董青馬;開放條件下銀行系統(tǒng)性風險生成機制研究[D];西南財經(jīng)大學;2008年

7 王志剛;中國商業(yè)銀行風險的實證分析及監(jiān)管對策研究[D];吉林大學;2009年

8 楊緒彪;美元本位制下美國金融危機的形成與國際傳染機制研究[D];華東師范大學;2009年

9 曹元濤;流動性創(chuàng)造、救助和銀行危機[D];南開大學;2009年

中國碩士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前6條

1 朱恩濤;金融危機的國際傳染機制研究[D];南京師范大學;2004年

2 王鵬;國際金融危機傳導機制研究[D];四川大學;2007年

3 陳奕播;基于Copula方法的金融危機風險傳染模型與應用研究[D];電子科技大學;2009年

4 吳曉;國際金融危機傳導機制研究[D];廈門大學;2009年

5 岑品杰;20世紀90年代以來新興經(jīng)濟體金融危機傳染機制研究[D];復旦大學;2009年

6 陳茜;全球化背景下金融危機的國際傳導機制研究[D];遼寧大學;2009年

【共引文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 周金明;;基于連分式插值理論的非線性回歸問題[J];安徽工程科技學院學報(自然科學版);2009年03期

2 方鴻;曹明華;;鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村基礎設施建設對農(nóng)業(yè)收入水平的影響——以貴州省興義市為例[J];安徽農(nóng)業(yè)科學;2006年15期

3 李光輝;王慶鋒;;農(nóng)業(yè)結構調整與農(nóng)業(yè)經(jīng)濟增長關系的實證研究[J];安徽農(nóng)業(yè)科學;2007年04期

4 劉浩瀾;;農(nóng)民對經(jīng)濟增長成果分享的實證——基于社會效益層面的分析[J];安徽農(nóng)業(yè)科學;2007年30期

5 趙雙;林鴻;;四川省城鄉(xiāng)居民生活消費的差異分析[J];安徽農(nóng)業(yè)科學;2008年29期

6 劉迎洲;位剛;盧恩雙;袁志發(fā);;殺蟲劑毒力測定中試驗數(shù)據(jù)生成模型和毒力指標估計[J];安徽農(nóng)業(yè)科學;2010年21期

7 郭又榮;;洛陽市農(nóng)村城鎮(zhèn)化發(fā)展的實證分析[J];安徽農(nóng)業(yè)科學;2010年24期

8 王浩;;農(nóng)民收入預測及ARIMA模型選擇[J];安徽農(nóng)業(yè)科學;2010年31期

9 曾凡惠;;河南省農(nóng)村居民人均消費與收入的協(xié)整分析[J];安徽農(nóng)業(yè)科學;2010年31期

10 何先平;馮建中;張三霞;;基于面板數(shù)據(jù)的我國農(nóng)村居民消費結構分析[J];安徽農(nóng)業(yè)科學;2011年05期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 林鴻燦;劉通;張培園;;保險機構系統(tǒng)性風險溢出效應的實證研究——基于AR-GARCH-CoVaR模型[A];深化改革，，穩(wěn)中求進：保險與社會保障的視角——北大賽瑟（CCISSR）論壇文集·2012[C];2012年

2 張志敏;;動態(tài)交通影響下的公共停車場合理規(guī)模研究[A];轉型與重構——2011中國城市規(guī)劃年會論文集[C];2011年

3 ;附錄:回首“2009城市國際化論壇”[A];城市安全：首都國際化進程研究報告[C];2010年

4 李陽;黃思寧;李珊珊;方秀玉;賴偉臣;王玚;;國際金融危機在北京實體工業(yè)經(jīng)濟中的延伸和深化[A];北京市第十五次統(tǒng)計科學討論會獲獎論文集[C];2009年

5 鄭宇;余文玉;;我國壽險需求影響因素的實證分析[A];變革中的穩(wěn)健：保險、社會保障與經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展——北大CCISSR論壇文集·2005[C];2005年

6 石鵬飛;;報社經(jīng)營利潤及其最大化的確定[A];全球信息化時代的華人傳播研究：力量匯聚與學術創(chuàng)新——2003中國傳播學論壇暨CAC/CCA中華傳播學術研討會論文集（上冊）[C];2004年

7 郭洪晶;劉茂余;;我國國債發(fā)行規(guī)模的經(jīng)濟計量分析[A];中國運籌學會第九屆學術交流會論文集[C];2008年

8 方蘭;李琎;;股票交易對貨幣宏觀調控動態(tài)風險的實證分析[A];“中國視角的風險分析和危機反應”——中國災害防御協(xié)會風險分析專業(yè)委員會第四屆年會論文集[C];2010年

9 王俊能;許振成;彭曉春;陳志良;;我國城鎮(zhèn)生活污水排放的環(huán)境庫茲涅茨特征研究——基于省級面板數(shù)據(jù)的實證[A];中國環(huán)境科學學會2009年學術年會論文集（第一卷）[C];2009年

10 毛建青;;影響高等教育規(guī)模的主要因素及其協(xié)整關系分析[A];2007年中國教育經(jīng)濟學年會會議論文集[C];2007年

中國博士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 章于芳;后危機時代我國銀行接管法律制度研究[D];華東政法大學;2010年

2 吳奇志;經(jīng)濟全球化下金融危機的治理研究[D];上海外國語大學;2010年

3 趙靜;資產(chǎn)支持證券的監(jiān)管制度研究[D];華東政法大學;2010年

4 陳鵬;臺灣經(jīng)濟波動沖擊效應研究[D];南開大學;2010年

5 王文斌;我國房地產(chǎn)價格波動形成機制及影響因素研究[D];南開大學;2010年

6 周鵬;臺灣財政收支與經(jīng)濟增長關系研究[D];南開大學;2010年

7 汪洋;虛擬經(jīng)濟視角下金融危機研究[D];南開大學;2010年

8 隋偉;東亞金融合作法律制度研究[D];南開大學;2010年

9 杜長江;系統(tǒng)性風險的來源、預警機制與監(jiān)管策略[D];南開大學;2010年

10 溫博慧;資產(chǎn)價格波動與金融系統(tǒng)性風險關系研究[D];南開大學;2010年

中國碩士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 周生明;論我國商業(yè)銀行接管制度的完善[D];山東科技大學;2010年

2 郭志瓊;煤電價格協(xié)調機制研究[D];山東科技大學;2010年

3 尹澄坤;我國商業(yè)銀行風險預警體系構建研究[D];長春理工大學;2010年

4 吳棟;信息化對能源強度變動影響研究[D];浙江理工大學;2010年

5 朱文晶;國際進口、外國直接投資、外國專利申請與我國技術創(chuàng)新的實證研究[D];浙江理工大學;2010年

6 王恩普;高技術產(chǎn)業(yè)R&D投入對技術創(chuàng)新產(chǎn)出的影響[D];浙江理工大學;2010年

7 趙秋慧;黑龍江省建行集團客戶授信風險管理研究[D];哈爾濱工程大學;2010年

8 劉琳;資本約束對貨幣政策信貸傳導的影響研究[D];大連理工大學;2010年

9 魏民;基于Logistic回歸法的銀行風險預警模型構建[D];長沙理工大學;2010年

10 姜岱筍;當前國際金融監(jiān)管發(fā)展及我國相關法律制度完善[D];中國海洋大學;2010年

【二級參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 牛源;;中國商業(yè)銀行風險預警系統(tǒng)的構建及其實證研究[J];北方經(jīng)濟;2007年10期

2 許軍;亞洲金融危機傳導機制[J];北京商學院學報;1999年06期

3 何國通,謝湘生;信息不對稱與貨幣危機傳染模型[J];商業(yè)研究;2002年08期

4 張志波;齊中英;;基于全球經(jīng)濟大系統(tǒng)的金融危機傳染機制研究[J];商業(yè)研究;2006年13期

5 張雄;;金融危機理論演進與發(fā)展研究[J];商業(yè)研究;2007年05期

6 張衛(wèi)國,黃淼;西方規(guī)制理論發(fā)展演進及其啟示[J];重慶大學學報(社會科學版);2004年02期

7 曾康霖;金融危機理論及其研究方法[J];財經(jīng)科學;2000年04期

8 蔣序懷;吳富佳;金樁;;當前資本市場的風險傳導機制——基于傳染效應的實證分析[J];財經(jīng)科學;2006年02期

9 修晶;;華爾街動蕩與國際金融格局的轉變[J];財經(jīng)科學;2008年10期

10 徐亞平;張瑞;;證券化、流動性與貨幣政策——基于美國金融危機的反思[J];財經(jīng)科學;2009年07期

中國重要報紙全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 劉建生;[N];第一財經(jīng)日報;2008年

2 黃玉德;[N];金融時報;2003年

中國博士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前4條

1 翟金林;銀行系統(tǒng)性風險研究[D];南開大學;2001年

2 吳忱;開放經(jīng)濟條件下金融傳染微觀機理研究[D];復旦大學;2003年

3 湯凌霄;跨國銀行系統(tǒng)性風險監(jiān)管研究[D];廈門大學;2003年

4 安輝;現(xiàn)代金融危機生成的機理與國際傳導機制研究[D];東北財經(jīng)大學;2003年

中國碩士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前9條

1 朱恩濤;金融危機的國際傳染機制研究[D];南京師范大學;2004年

2 劉旸;新興市場金融危機傳染效應的實證研究[D];大連理工大學;2006年

3 李明濤;商業(yè)銀行信貸決策量化研究[D];蘭州大學;2006年

4 岳瑾;商業(yè)銀行信貸行為與貨幣政策有效性研究[D];四川大學;2006年

5 王春月;商業(yè)銀行行為與貨幣政策有效性研究[D];暨南大學;2006年

6 肖璨;基于Copula方法的二元組合風險模型與應用研究[D];電子科技大學;2007年

7 孫晶晶;金融危機的國際傳染性研究[D];青島大學;2007年

8 周小敏;基于GARCH模型的CVaR金融風險測度研究[D];湖南大學;2007年

9 馬艷民;中國股市相依風險的研究[D];北方工業(yè)大學;2008年

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 楊霞;;宏觀審慎監(jiān)管與完善我國金融監(jiān)管體制[J];湖北社會科學;2010年12期

2 陸卻非;葛豐;;我國房地產(chǎn)投資信托基金系統(tǒng)性風險的轉化機制及其預警[J];上海經(jīng)濟研究;2011年02期

3 方俊;;美國防控經(jīng)濟“系統(tǒng)性風險”經(jīng)驗研究[J];中國外資;2011年04期

4 李朝民,陳金賢;我國開設股價指數(shù)期貨的必要性和現(xiàn)實性[J];鄭州大學學報(哲學社會科學版);2000年05期

5 馬素紅;;當前形勢下的商業(yè)銀行信貸風險[J];中國貨幣市場;2004年09期

6 姜成順,周榮;淺析銀行風險及控制[J];華北金融;2005年03期

7 楊書郎;關于證券投資中系統(tǒng)性風險的某些問題[J];數(shù)量經(jīng)濟技術經(jīng)濟研究;2005年08期

8 梁萬泉;;我國股票市場的波動性和風險(2001-2004)[J];統(tǒng)計與決策;2006年10期

9 邢精平;;香港衍生品跨市場監(jiān)管機制與啟示[J];深交所;2008年03期

10 楊琳;;國際保險業(yè)系統(tǒng)性風險、成因與對策[J];中國保險;2009年03期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 林鴻燦;劉通;張培園;;保險機構系統(tǒng)性風險溢出效應的實證研究——基于AR-GARCH-CoVaR模型[A];深化改革，穩(wěn)中求進：保險與社會保障的視角——北大賽瑟（CCISSR）論壇文集·2012[C];2012年

2 于紅健;;政府投資工程項目的一個系統(tǒng)性風險——欠缺施工圖設計和初步設計及概算批復審查環(huán)節(jié)[A];貴州工程項目管理論文集（2010）[C];2010年

3 ;后金融危機時期我國金融安全若干問題研究[A];2009—2010中國生產(chǎn)力發(fā)展研究報告[C];2010年

4 付景牛;;淺析房地產(chǎn)金融風險[A];2007環(huán)渤海區(qū)域金融合作發(fā)展研討會論文集[C];2007年

5 孫飛;蒲實;;中國地產(chǎn)金融發(fā)展的路徑優(yōu)化與大趨勢:多元化與國際化[A];中國制度經(jīng)濟學年會論文集[C];2006年

6 孫飛;蒲實;;中國地產(chǎn)金融的科學發(fā)展觀:以信托為主線的多元化與國際化[A];中國制度經(jīng)濟學年會論文集[C];2006年

7 錢振偉;丁江萍;;創(chuàng)新我國企業(yè)年金監(jiān)管制度研究——基于全球金融危機的警示[A];中國保險學會首屆學術年會論文集[C];2009年

8 黃璟;;銀行經(jīng)濟資本分析[A];中國金融論壇（2005）[C];2005年

9 李明華;;建設遍及中國廣大農(nóng)村和小城鎮(zhèn)的社區(qū)/開放大學——中國高等教育發(fā)展戰(zhàn)略新思路[A];生命、知識與文明：上海市社會科學界第七屆學術年會文集（2009年度）哲學·歷史·文學學科卷[C];2009年

10 馬宇;于鳳芹;喻曉平;劉甲朋;江秀輝;隋鵬飛;;經(jīng)濟全球化條件下的金融體系風險分擔理論研究[A];決策與管理研究（2007-2008）——山東省軟科學計劃優(yōu)秀成果匯編（第七冊·上）[C];2009年

中國重要報紙全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 劉駿民 范小云;[N];中國經(jīng)濟時報;2003年

2 劉瑛;[N];第一財經(jīng)日報;2007年

3 銀泰證券;[N];中國證券報;2008年

4 叢榕;[N];中國證券報;2008年

5 陸小斌;[N];金融時報;2006年

6 中信建投期貨 楊軍;[N];證券日報;2009年

7 特約撰稿 鄭旻;[N];上海證券報;2006年

8 姜韌;[N];上海證券報;2007年

9 上海證券研究發(fā)展中心 張瑾;[N];中國證券報;2008年

10 加利福尼亞大學柏克利分校的經(jīng)濟學教授及前助理美國財政部長 布拉德福德·德隆;[N];中國經(jīng)營報;2008年

中國博士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 王書斌;銀行系統(tǒng)性風險傳染的機制研究[D];暨南大學;2011年

2 陸卻非;房地產(chǎn)投資信托基金系統(tǒng)性風險研究[D];中國科學技術大學;2011年

3 徐謙;中國資本市場系統(tǒng)性風險分析與防范[D];西北大學;2003年

4 翟金林;銀行系統(tǒng)性風險研究[D];南開大學;2001年

5 方建珍;信用風險轉移機制研究[D];武漢理工大學;2011年

6 湯凌霄;跨國銀行系統(tǒng)性風險監(jiān)管研究[D];廈門大學;2003年

7 董滿章;中國銀行業(yè)系統(tǒng)性風險防范研究[D];南京農(nóng)業(yè)大學;2005年

8 胡再勇;中國商業(yè)銀行混業(yè)的風險分析[D];對外經(jīng)濟貿易大學;2005年

9 溫觀音;論金融期貨風險的法律控制[D];中國政法大學;2007年

10 葉康;金融機構系統(tǒng)性風險管理的知識層面建模[D];中國科學技術大學;2009年

中國碩士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 王林;銀行系統(tǒng)性風險撥備研究[D];首都經(jīng)濟貿易大學;2010年

2 陳祥余;商業(yè)銀行系統(tǒng)性風險及其監(jiān)管研究[D];東北財經(jīng)大學;2010年

3 林吉;我國商業(yè)銀行信貸的系統(tǒng)性風險研究[D];南京師范大學;2011年

4 曹崇榮;宏觀審慎框架下銀行系統(tǒng)性風險管理研究[D];山西財經(jīng)大學;2012年

5 王海友;商業(yè)銀行非利息業(yè)務對系統(tǒng)性風險影響的實證研究[D];浙江工商大學;2012年

6 何俊鋒;新股的時變系統(tǒng)性風險與長期超額回報研究[D];南京大學;2011年

7 廖繼敏;我國銀行系統(tǒng)性風險生成與測試的研究[D];西南財經(jīng)大學;2011年

8 李旭升;中國股票系統(tǒng)性風險的預測[D];廈門大學;2001年

9 方堃;金融審計中系統(tǒng)性風險的因素分析[D];北京交通大學;2012年

10 徐然然;企業(yè)債券系統(tǒng)性風險的衡量[D];江西財經(jīng)大學;2012年

  本文關鍵詞：開放經(jīng)濟條件下金融傳染微觀機理研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：193539