本文選題：最優(yōu)套期保值比率 + OLS��； 參考：《商》2016年03期

【摘要】：套期保值作為期貨市場的一個基本功能,可以有效降低由價格波動帶來的風(fēng)險。在相關(guān)理論和應(yīng)用中,其核心問題是確定最優(yōu)套期保值比率。本文以我國銅期貨為研究對象,運(yùn)用Eviews就OLS模型、BVAR模型和ECM模型,對三種模型下的最優(yōu)套期保值比率分別進(jìn)行實(shí)證分析,并得出相關(guān)結(jié)論。
[Abstract]:As a basic function of futures market, hedging can effectively reduce the risk brought by price fluctuation. In related theories and applications, the core problem is to determine the optimal hedging ratio. This paper takes the copper futures in China as the research object, uses Eviews to analyze the optimal hedging ratio under the OLS model and the ECM model, and draws the relevant conclusions.
【作者單位】： 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【分類號】：F724.5;F764.2

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本文編號：1889093