發(fā)布時間：2018-04-24 23:41

  本文選題：豆油期貨 + 豆油現(xiàn)貨��； 參考：《現(xiàn)代經(jīng)濟信息》2016年24期

【摘要】：油脂和油料是我國經(jīng)濟社會生活中的至關(guān)重要的農(nóng)產(chǎn)品中的大宗產(chǎn)品。目前,我國是世界上最大的食用油消費國,而豆油正是我國油脂市場上最重要的種類之一,其在油脂市場的份額約占三分之一,豆油的重要性不言而喻。因此,本文將豆油期貨視為研究標的物,探討其同現(xiàn)貨價格之間的動態(tài)關(guān)系,定量分析在現(xiàn)貨市場的價格發(fā)現(xiàn)作用中定量分析所占比例份額。研究表明:在豆油期貨價格和現(xiàn)貨價格間保持著一種長期均衡關(guān)系,豆油期貨對其現(xiàn)貨價格存在一種單向引導(dǎo)的作用,除此之外,在價格發(fā)現(xiàn)功能中,豆油期貨市場占有主導(dǎo)作用。
[Abstract]:Oil and oil are the most important agricultural products in China's economic and social life. At present, China is the largest edible oil consumer in the world, and soybean oil is one of the most important kinds in the oil market of our country. Its share in the oil market is about 1/3, so the importance of soybean oil is self-evident. Therefore, this paper regards soybean oil futures as the subject matter of study, discusses the dynamic relationship between soybean oil futures and spot prices, and quantitatively analyses the proportion of spot market price discovery. The results show that: there is a long-term equilibrium relationship between soybean oil futures and spot prices, and soybean oil futures have a one-way guidance on spot prices. In addition, in the price discovery function, Soybean oil futures market plays a leading role.
【作者單位】： 北京工商大學;
【分類號】：F224;F724.5;F323.7

【參考文獻】

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【共引文獻】

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本文編號：1798819