本文選題：大豆期貨價(jià)格　切入點(diǎn)：豆油期貨價(jià)格　出處：《河北大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版)》2017年02期

【摘要】：大豆是大豆油的原材料,大豆的期貨價(jià)格變動(dòng)是否順向影響了豆油的期貨價(jià)格?豆油的期貨價(jià)格變動(dòng)是否反向影響了大豆的期貨價(jià)格?運(yùn)用大連商品交易所2006年1月9日至2016年8月4日10年的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),使用黃大豆1號(hào)收盤(pán)價(jià)和豆油的收盤(pán)價(jià)構(gòu)建VAR模型進(jìn)行實(shí)證分析,并通過(guò)Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)、方差分解分析和脈沖響應(yīng)函數(shù)表明:大豆期貨價(jià)格的變動(dòng)對(duì)豆油期貨價(jià)格的變動(dòng)具有明顯地順向影響和貢獻(xiàn)度,豆油期貨價(jià)格變動(dòng)對(duì)大豆期貨價(jià)格變動(dòng)的反向影響不明顯。
[Abstract]:Soybean is the raw material of soybean oil. Does the price change of soybean futures affect the futures price of soybean oil?Soybean oil futures price changes in the reverse impact on soybean futures prices?Based on the 10 years' experience data of Dalian Commodity Exchange from January 9, 2006 to August 4, 2016, using the closing price of Yellow Soybean No.1 and the closing price of soybean oil to construct VAR model, the empirical analysis is carried out, and the Granger causality test is adopted.The variance decomposition analysis and impulse response function show that the price change of soybean futures has an obvious positive effect and contribution to the price change of soybean oil futures, but the reverse effect of the price change of soybean oil futures on the price change of soybean futures is not obvious.
【作者單位】： 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)商學(xué)院;河北地質(zhì)大學(xué)經(jīng)貿(mào)學(xué)院;河北大學(xué)管理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家社科基金重點(diǎn)項(xiàng)目(15AZD006) 河北省教育廳人文社會(huì)科學(xué)重大課題攻關(guān)項(xiàng)目(ZD201421) 河北省社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目(HB14YJ036、HB15YJ052、HB15YJ056)
【分類號(hào)】：F724.5;F323.7

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1727040