本文選題：雞蛋價(jià)格　切入點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)度量　出處：《江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué)》2017年08期

【摘要】：近年來(lái)我國(guó)雞蛋市場(chǎng)所呈現(xiàn)出的大幅振蕩走勢(shì)給相關(guān)利益主體帶來(lái)了巨大的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn),因此,對(duì)雞蛋價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的精確度量有著重要的現(xiàn)實(shí)意義。通過(guò)對(duì)全國(guó)雞蛋平均批發(fā)價(jià)格的實(shí)證研究表明,基于廣義帕累托分布的極值理論的POT模型能夠較好地?cái)M合雞蛋價(jià)格極端收益率數(shù)據(jù),用POT模型來(lái)度量雞蛋價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是適合的。經(jīng)過(guò)測(cè)算,在十年一遇、二十年一遇、百年一遇的情形下,衡量我國(guó)雞蛋價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的VaR分別為0.81%、1.14%、2.15%,而在VaR超過(guò)上述百分比的條件下,雞蛋價(jià)格的ES分別為1.38%、1.81%、3.10%。
[Abstract]:In recent years, the large fluctuation trend of egg market in China has brought huge price risk to the relevant stakeholders, so it is of great practical significance to the accuracy of egg price risk.The empirical study on the average wholesale price of eggs in China shows that the POT model based on the extreme value theory of generalized Pareto distribution can fit the extreme yield data of egg price well.It is appropriate to use POT model to measure the risk value of egg price.According to the calculation, under the circumstance of once in ten years, once in twenty years, and once in a hundred years, the VaR for measuring the risk of egg price in our country is 0.81 and 1.14 and 2.15, respectively, and the es of egg price is 1.38 1.81 and 3.10 respectively when VaR exceeds the above mentioned percentage.
【作者單位】： 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;中國(guó)海洋大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【基金】：山東省青島市社會(huì)科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目“青島市農(nóng)地金融體系創(chuàng)新發(fā)展研究”
【分類號(hào)】：F323.7

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4 花擁軍;張宗益;;基于峰度法的POT模型對(duì)滬深股市極端風(fēng)險(xiǎn)的度量[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;2010年05期

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本文編號(hào)：1720066