本文選題：商品期貨指數(shù)　切入點：農(nóng)產(chǎn)品期貨　出處：《河北金融學院》2017年碩士論文

【摘要】：全球期貨市場中,商品期貨指數(shù)已有幾十年的運行經(jīng)驗,且已成為金融市場走勢重要的風向標,廣泛運用于追蹤商品期貨價格波動和預測分析經(jīng)濟走勢等用途中。對比國內(nèi)期貨市場,雖經(jīng)歷近20年的發(fā)展正逐步走向成熟,但對于商品指數(shù)的研究和開發(fā)還處于起步階段,在商品期貨價格指數(shù)領域存在空白,并且目前市場又進入了指數(shù)產(chǎn)品化發(fā)展的緊要關頭。綜上所述,設計編制我國的大宗商品期貨指數(shù),不僅對于國內(nèi)期貨市場整體運行及未來走勢提供衡量指標,更能為后續(xù)商品市場指數(shù)化產(chǎn)品研發(fā)和推廣奠定基礎,為實現(xiàn)我國期貨市場與國際市場接軌增加市場競爭力。因此,本文在編制之初首先歸納梳理了國內(nèi)外現(xiàn)行的期貨指數(shù);并對于期貨指數(shù)編制的理論基礎和國內(nèi)期貨市場發(fā)展現(xiàn)狀進行分析介紹,對商品期貨指數(shù)有序運行必備要素和市場價值進行重點分析,借鑒國內(nèi)外成熟經(jīng)驗,并與我國期貨發(fā)展現(xiàn)狀和實際國情相結合,編制我國農(nóng)產(chǎn)品期貨指數(shù)。指數(shù)設計的創(chuàng)新之處在于立足于期貨公司等金融機構,設計目的是為了未來期貨指數(shù)化基金產(chǎn)品開發(fā)及投資,并期望在收益率上跑贏國內(nèi)CPI,因此在指數(shù)編制的設計方面有所突破,尤其是權重設置時選擇國內(nèi)CPI和M2增長率作為賦權指標,以期實現(xiàn)追蹤CPI、戰(zhàn)勝CPI收益的設計目的。通過本文的設計編制,希望為后續(xù)指數(shù)化衍生產(chǎn)品的開發(fā)和投資,以及未來我國全品種綜合期貨指數(shù)的編制提供思路借鑒和設計基礎。最后,針對商品期貨指數(shù)運行情況給出相應優(yōu)化建議。
[Abstract]:In the global futures market, commodity futures index has been operating for decades and has become an important vane of financial market trend. It is widely used in tracking commodity futures price fluctuation and forecasting and analyzing economic trend.Compared with the domestic futures market, although the development of the commodity index is gradually maturing in the past 20 years, the research and development of the commodity index is still in its infancy, and there is a blank in the field of commodity futures price index.And now the market has entered the critical moment of index production development.To sum up, the design and compilation of China's commodity futures index can not only provide a measurement index for the overall operation and future trend of the domestic futures market, but also lay a foundation for the development and promotion of indexed products in the subsequent commodity market.In order to achieve our futures market and the international market to increase the competitiveness of the market.Therefore, at the beginning of the compilation, this paper first summarizes the current futures index at home and abroad, and analyzes the theoretical basis of the establishment of futures index and the current situation of the development of the domestic futures market.Based on the analysis of the essential elements and market value of commodity futures index in orderly operation, this paper draws lessons from the mature experience at home and abroad, and combines it with the present situation and actual situation of futures development in China to compile the futures index of agricultural products in China.The innovation of index design is based on financial institutions such as futures companies. The purpose of index design is to develop and invest futures indexed fund products in the future.We expect to outperform the domestic CPIs on the return rate, so we have a breakthrough in the design of the index compilation, especially when we choose the domestic CPI and M2 growth rate as the weighting index when setting the weights, in order to achieve the purpose of tracking the CPIs and defeating the CPI returns.Through the design and compilation of this paper, the author hopes to provide a reference and design basis for the development and investment of the indexed derivative products and the compilation of the comprehensive futures index of the whole variety in China in the future.Finally, according to the operation of commodity futures index, the corresponding optimization suggestions are given.
【學位授予單位】：河北金融學院
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2017
【分類號】：F323.7;F724.5

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