本文關(guān)鍵詞： 原油價(jià)格 結(jié)構(gòu)性突變 地緣政治 金融危機(jī)　出處：《金融評(píng)論》2017年03期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：本文通過在傳統(tǒng)的時(shí)間序列模型中引入結(jié)構(gòu)性突變,檢測(cè)了結(jié)構(gòu)性突變的存在性及其對(duì)全球原油價(jià)格及價(jià)格依存關(guān)系的影響。研究發(fā)現(xiàn),地緣政治事件和金融危機(jī)是造成全球原油價(jià)格關(guān)系產(chǎn)生結(jié)構(gòu)性突變的主要因素,但不同的事件產(chǎn)生的效果不同。例如,西德克薩斯原油在2011年的庫存積壓事件改變了長期價(jià)格關(guān)系的水平、趨勢(shì)和狀態(tài),而1997年亞洲金融危機(jī)僅僅導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)原油價(jià)格關(guān)系出現(xiàn)平移。2008年金融危機(jī)是影響最為深遠(yuǎn)的結(jié)構(gòu)性突變事件。它打破了原油價(jià)格關(guān)系的穩(wěn)態(tài),使得Wlazlowski et al.(2011)在危機(jī)前得出的關(guān)于俄羅斯烏拉爾原油可作為基準(zhǔn)原油的結(jié)論不再成立。
[Abstract]:In this paper, the existence of structural mutation and its influence on global crude oil price and price dependence are examined by introducing structural mutation into the traditional time series model. Geopolitical events and the financial crisis are the main factors contributing to structural changes in global crude oil price relations, but different events have different effects. For example. The backlog of West Texas crude oil in 2011 changed the level, trend, and state of long-term price relations. In 1997, the Asian financial crisis only led to the translation of the regional crude oil price relationship. In 2008, the financial crisis was the most far-reaching structural catastrophe event. It broke the stable state of the crude oil price relationship. So that Wlazlowski et al. 2011)'s pre-crisis conclusion that Russian Urals could be used as a benchmark is no longer valid.
【作者單位】： 中國社會(huì)科學(xué)院世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所;
【分類號(hào)】：D815;F764.1;F831.9
【正文快照】： 一、引言 在大多數(shù)文獻(xiàn)中,布倫特輕質(zhì)原油、西德克薩斯輕質(zhì)原油和迪拜中質(zhì)原油被認(rèn)為是全球原油的定價(jià)基準(zhǔn),可以代表市場(chǎng)上所有原油的價(jià)格變動(dòng)。但是這些基準(zhǔn)原油的代表性最近受到了質(zhì)疑。就布倫特輕質(zhì)原油而言,它的期貨交易量上升很快,但作為定價(jià)基準(zhǔn)的現(xiàn)貨產(chǎn)量卻在迅速下降

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