本文關(guān)鍵詞： 棉花期貨 套期保值比率　出處：《現(xiàn)代商業(yè)》2016年32期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：本文采用不同模型對同一品種符合套保功能時的套保比例進行估計,運用普通最小二乘估計OLS對最優(yōu)套期保值比率進行了估計。對各個估計結(jié)果以套保組合的絕對價值變化最小方差為標準進行了績效評價,得出求解該品種該期間最優(yōu)套保比例的最優(yōu)估計模型。
[Abstract]:In this paper, different models were used to estimate the proportion of the same variety with the function of hedging. The optimal hedge ratio is estimated by using the ordinary least square estimation (OLS). The performance evaluation of each estimation result is based on the minimum variance of the absolute value change of the hedging portfolio. An optimal estimation model for the optimal hedging ratio of the variety during this period is obtained.
【作者單位】： 格拉斯哥大學(xué)商學(xué)院;西南財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;
【分類號】：F224;F724.5;F323.7
【正文快照】： 一、引言 期貨市場具備套期保值功能,期貨合約可用于進行風(fēng)險管理,降低或轉(zhuǎn)移不利的價格波動風(fēng)險。本文采用不同模型對同一品種符合套保功能時的套保比例進行估計,考慮了OLS估計。運用普通最小二乘估計OLS對最優(yōu)套期保值比率進行了估計,對各個估計結(jié)果以套保組合的絕對價值變

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本文編號：1445381