本文關(guān)鍵詞：小麥、玉米期貨合約跨品種套利可行性分析　出處：《商》2016年05期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：文章以鄭商所和大商所2012年6月-2015年8月的小麥、玉米主力連續(xù)期貨合約的歷史數(shù)據(jù)作為研究對象,進(jìn)行了跨商品套利研究。通過理論分析和實(shí)證分析證明了兩者存在一定程度的相關(guān)性,因此兩商品之間有跨商品套利的機(jī)會,并相應(yīng)給出了利用兩者價(jià)格比值變化進(jìn)行套利的策略。
[Abstract]:According to ZCE and DCE June 2012 -2015 August wheat, corn futures contract main continuous historical data as the research object, the cross commodity arbitrage research. Through theoretical analysis and empirical analysis proved that both have a certain degree of correlation, so the cross commodity arbitrage opportunities between the two and the corresponding goods. Given the arbitrage strategy using both price ratio changes.

【作者單位】： 長沙理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【分類號】：F323.7;F724.5
【正文快照】： 在期貨市場上的套利是指利用相關(guān)市場或相關(guān)合約之間的價(jià)差變化同時(shí)進(jìn)行數(shù)量相等且方向相反的交易,待價(jià)差往有利方向變化時(shí),同時(shí)將持有頭寸平倉而獲利的交易行為。套利根據(jù)所選擇的期貨合約的不同又可以分為跨期套利、跨市場套利和跨品種套利。通過查閱現(xiàn)有的研究文獻(xiàn)資料發(fā)現(xiàn)

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本文編號：1430219