發(fā)布時(shí)間：2017-12-11 15:20

  本文關(guān)鍵詞：基于ARIMA模型的滬銅期貨價(jià)格預(yù)測研究

  更多相關(guān)文章： ARIMA模型 期貨價(jià)格 滬銅 預(yù)測

【摘要】：本文基于ARIMA模型建立了滬銅期貨價(jià)格預(yù)測模型,并對2015年1月5日至2015年9月25日內(nèi)共180個(gè)交易日的上海期貨交易所的滬銅主連的收盤價(jià)數(shù)據(jù)進(jìn)行了實(shí)證分析。結(jié)果表明:ARIMA模型對于滬銅期貨價(jià)格走勢的短期預(yù)測是可行的,能夠大體上反映出滬銅期貨價(jià)格的波動(dòng)情況,但隨著預(yù)測時(shí)間的延長,預(yù)測的誤差也逐漸增大。
【作者單位】： 蘭州交通大學(xué)數(shù)理與軟件工程學(xué)院;
【分類號】：F224;F724.5;F764.2
【正文快照】： 一、引言 隨著國內(nèi)外期貨市場的不斷發(fā)展,特別是我國的期貨市場在經(jīng)歷快速發(fā)展和規(guī)范整頓后,目前已經(jīng)步入正軌。但是,期貨業(yè)作為大金融業(yè)六大行業(yè)之一,長久以來沒有受到國人的重視,并且由于其高風(fēng)險(xiǎn)的特性,也曾一度引起人們的誤解和質(zhì)疑。在我國已進(jìn)入財(cái)富管理大時(shí)代的情況下

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 付宇涵;;基于ARIMA模型的我國財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入的預(yù)測研究[J];統(tǒng)計(jì)教育;2010年10期

2 王永宏;饒繼廣;;基于ARIMA模型自動(dòng)預(yù)測我國保險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)收入的應(yīng)用和實(shí)踐[J];軟件產(chǎn)業(yè)與工程;2010年06期

3 陳雪嬌;;我國消費(fèi)者信心指數(shù)趨勢分析及預(yù)測——基于ARIMA模型[J];東方企業(yè)文化;2011年10期

4 翟明娟;;基于ARIMA模型的山西省人均實(shí)際GDP預(yù)測[J];長治學(xué)院學(xué)報(bào);2012年05期

5 趙建鋒;李冠軍;;ARIMA模型在我國紡織品服裝出口額預(yù)測中的應(yīng)用[J];企業(yè)導(dǎo)報(bào);2013年23期

6 石美娟;ARIMA模型在上海市全社會(huì)固定資產(chǎn)投資預(yù)測中的應(yīng)用[J];統(tǒng)計(jì)與信息論壇;2003年06期

7 梁來存;皮友靜;;我國保費(fèi)收入的ARIMA模型與預(yù)測[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2006年07期

8 王新華;;ARIMA模型在武漢市全社會(huì)固定資產(chǎn)投資預(yù)測中的應(yīng)用[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2006年08期

9 王習(xí)濤;;ARIMA模型在期貨交易預(yù)測中的應(yīng)用研究[J];微計(jì)算機(jī)信息;2006年15期

10 張鴻;;ARIMA模型在廣東工業(yè)指標(biāo)預(yù)測中的應(yīng)用[J];經(jīng)濟(jì)師;2006年08期

中國重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 王建鋒;高歌;陳立凌;李紅美;張明芝;王艾麗;;ARIMA模型及其在江蘇省衛(wèi)技人員數(shù)預(yù)測中的應(yīng)用[A];中國現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)研究會(huì)第12屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2005年

2 李君華;王志堅(jiān);張立杰;陳雪;;基于小波理論及ARIMA模型的短期棉花價(jià)格預(yù)測[A];中國棉花學(xué)會(huì)2012年年會(huì)暨第八次代表大會(huì)論文匯編[C];2012年

3 ;Double Trends Time Series Forecasting Using a Combined ARIMA and GMDH Model[A];Proceedings of 2010 Chinese Control and Decision Conference[C];2010年

中國重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 ;基于數(shù)量化方法對未來經(jīng)濟(jì)增長趨勢的預(yù)測[N];第一財(cái)經(jīng)日報(bào);2009年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 鄭維;基于X-12-ARIMA的節(jié)假日經(jīng)濟(jì)效應(yīng)分析[D];北方工業(yè)大學(xué);2010年

2 劉文抒;基于灰色模型和ARIMA模型的上證指數(shù)研究[D];河海大學(xué);2005年

3 趙曉麗;基于小波ARIMA模型的風(fēng)電場風(fēng)速短期預(yù)測方法研究[D];華北電力大學(xué)（北京）;2010年

4 白營閃;基于ARIMA模型對滬深300指數(shù)的預(yù)測分析[D];華南理工大學(xué);2010年

5 魏來;ARIMA理論及其在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下綠色農(nóng)產(chǎn)品定價(jià)的應(yīng)用[D];電子科技大學(xué);2003年

6 張丹;基于ARIMA模型的消費(fèi)品公司預(yù)算管理分析[D];復(fù)旦大學(xué);2011年

7 于婷;基于ARIMA模型的股價(jià)的研究[D];大連海事大學(xué);2015年

8 袁磊;基于ARIMA-LSSVM混合模型的股指預(yù)測研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2015年

9 闕斯洋;基于ARIMA的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警研究[D];哈爾濱工程大學(xué);2012年

10 侯璐;基于ARIMA模型的石油價(jià)格短期分析預(yù)測[D];暨南大學(xué);2009年

，

本文編號：1278950