本文關(guān)鍵詞：基于ARIMA模型的滬銅期貨價格預測研究

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【摘要】：本文基于ARIMA模型建立了滬銅期貨價格預測模型,并對2015年1月5日至2015年9月25日內(nèi)共180個交易日的上海期貨交易所的滬銅主連的收盤價數(shù)據(jù)進行了實證分析。結(jié)果表明:ARIMA模型對于滬銅期貨價格走勢的短期預測是可行的,能夠大體上反映出滬銅期貨價格的波動情況,但隨著預測時間的延長,預測的誤差也逐漸增大。
【作者單位】： 蘭州交通大學數(shù)理與軟件工程學院;
【分類號】：F224;F724.5;F764.2
【正文快照】： 一、引言 隨著國內(nèi)外期貨市場的不斷發(fā)展,特別是我國的期貨市場在經(jīng)歷快速發(fā)展和規(guī)范整頓后,目前已經(jīng)步入正軌。但是,期貨業(yè)作為大金融業(yè)六大行業(yè)之一,長久以來沒有受到國人的重視,并且由于其高風險的特性,也曾一度引起人們的誤解和質(zhì)疑。在我國已進入財富管理大時代的情況下

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本文編號：1278950