本文關(guān)鍵詞：農(nóng)產(chǎn)品期貨價格與宏觀經(jīng)濟變量的相關(guān)性研究

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【摘要】：為進一步探究我國農(nóng)產(chǎn)品期貨價格能否為制定宏觀經(jīng)濟政策提供一些參考,本文根據(jù)2012年1月至2016年11月五年間我國農(nóng)產(chǎn)品期貨價格指數(shù)的月度平均數(shù)據(jù)與居民消費價格指數(shù),利用OLS模型對兩者回歸擬合并采取了相關(guān)性分析。通過ADF檢驗發(fā)現(xiàn)它們在一定條件下存在協(xié)整關(guān)系,進而得出我國農(nóng)產(chǎn)品期貨價格對宏觀經(jīng)濟確實存在預警作用的結(jié)論。
【作者單位】： 安徽財經(jīng)大學金融學院;
【分類號】：F124;F323.7;F724.5
【正文快照】： 一、引言近年來,隨著各類衍生品的日趨成熟及政府部門推行的一系列市場化改革政策的加緊實施,我國的期貨市場也日趨完善。期貨交易市場歷來具有價格發(fā)現(xiàn)功能,其與宏觀經(jīng)濟的運行情況有著千絲萬縷的聯(lián)系。農(nóng)產(chǎn)品期貨交易市場作為我國期貨交易市場的一個非常重要的組成部分,理論

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