本文關(guān)鍵詞：我國雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格的動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián)性研究

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【摘要】：基于2013年11月8日至2016年10月11日我國雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格和大連商品交易所(DCE)雞蛋期貨價(jià)格的日度數(shù)據(jù),構(gòu)建貝葉斯DCC-GARCH模型,對雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格之間的動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián)性進(jìn)行了分析。結(jié)果發(fā)現(xiàn):我國雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格的波動(dòng)具有非對稱性;雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格的波動(dòng)衰減速度緩慢,前期波動(dòng)對后期波動(dòng)影響較大;我國雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格之間的動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián)性較小,雞蛋期貨市場的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能不明顯。建議完善并促進(jìn)雞蛋期貨市場的發(fā)展,進(jìn)一步發(fā)揮雞蛋期貨市場規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的作用。
【作者單位】： 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與發(fā)展研究所;
【關(guān)鍵詞】： 期貨價(jià)格 現(xiàn)貨價(jià)格 動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián)性 貝葉斯DCC-GARCH模型
【基金】：中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院科技創(chuàng)新工程項(xiàng)目(ASTIP-IAED-2016-04) 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(CARS-41-K26)
【分類號】：F323.7;F724.5
【正文快照】： 雞蛋價(jià)格多次大幅度波動(dòng),蛋賤傷農(nóng)、蛋貴傷民的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。雞蛋作為禽蛋中的一個(gè)重要產(chǎn)品,面臨著市場信息和自然災(zāi)害的雙重影響和風(fēng)險(xiǎn),利用現(xiàn)貨和期貨價(jià)格波動(dòng)之間的關(guān)系指導(dǎo)雞蛋市場價(jià)格被認(rèn)為是保證市場有效運(yùn)行的方式之一。雞蛋期貨是我國首個(gè)畜禽產(chǎn)品上市的品 種,于20

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本文編號：1061822