本文關(guān)鍵詞：ARIMA模型在地區(qū)GDP預(yù)測(cè)中的應(yīng)用研究

  更多相關(guān)文章： 時(shí)間序列分析 ARIMA模型 GDP 預(yù)測(cè)

【摘要】：在時(shí)間序列分析理論的基礎(chǔ)上,以山東省2007年第一季度到2011年第四季度的GDP總值為基礎(chǔ),利用SPSS軟件,對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行時(shí)間序列分析,建立時(shí)間序列分析模型,并對(duì)模型進(jìn)行檢驗(yàn)。利用建立的模型對(duì)山東省在2012年的GDP的增長(zhǎng)趨勢(shì)做出預(yù)測(cè)。
【作者單位】： 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 時(shí)間序列分析 ARIMA模型 GDP 預(yù)測(cè)
【分類號(hào)】：F222.33;F224
【正文快照】： 一ARIMA模型的建立和檢驗(yàn)1.模型的描述。ARIMA(p,d,q)模型對(duì)GDP進(jìn)行預(yù)測(cè)本質(zhì)上是先對(duì)非平穩(wěn)的GDP歷史數(shù)據(jù)Yt進(jìn)行d次差分處理得到新平穩(wěn)數(shù)列Xt,將Xt擬合到ARMA(p,q)模型中,然后再還原d次差分,這樣便可以得到Y(jié)t的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。其中,ARMA(p,q)的一般表達(dá)式:Xt=φ1Xt-1+…+φpXt-p+ε

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本文編號(hào)：1043037