本文旨在根據(jù)我國小微企業(yè)的經(jīng)營特點及信用風(fēng)險特征,基于江蘇北部某地區(qū)多家商業(yè)銀行的大樣本歷史信貸數(shù)據(jù)集,使用理論結(jié)合實證的研究方法,研究并分別構(gòu)建適用于我國商業(yè)銀行評估小微企業(yè)貸款信用風(fēng)險的違約概率評估模型和違約損失率評估模型。本文首先從現(xiàn)有信貸違約理論出發(fā),結(jié)合我國小微企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀,總結(jié)了我國小微企業(yè)貸款信用風(fēng)險特征和商業(yè)銀行對小微企業(yè)進(jìn)行信用評估的主要難點,進(jìn)而探索了我國小微企業(yè)貸款信用風(fēng)險的可能來源,認(rèn)為當(dāng)前大多數(shù)小微企業(yè)信用評估模型僅僅關(guān)注不同借款企業(yè)的異質(zhì)性因素,卻忽略了不同時期的經(jīng)濟形勢、經(jīng)營環(huán)境等因素對小微企業(yè)信用風(fēng)險可能產(chǎn)生的影響,并據(jù)此提出了信貸環(huán)境因素的概念,之后基于理論分析預(yù)選了信貸環(huán)境因素的代理指標(biāo),并進(jìn)一步基于江蘇北部某地區(qū)多家商業(yè)銀行的大樣本歷史信貸數(shù)據(jù)集實證驗證了各指標(biāo)和小微企業(yè)信用風(fēng)險的關(guān)聯(lián)性,最終確定了指標(biāo)的選擇,為后文構(gòu)建面向我國小微企業(yè)的信用評估模型奠定了理論與事實基礎(chǔ)�；诎l(fā)現(xiàn)的與小微企業(yè)違約概率存在顯著關(guān)聯(lián)的各項指標(biāo)及所用小微企業(yè)歷史信貸數(shù)據(jù)集的樣本特征,筆者設(shè)計了一種面向我國小微企業(yè)違約概率評估的三階段混合信用評估模型——TSHCE模型。T...

【文章頁數(shù)】：146 頁

【學(xué)位級別】：博士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 緒論
    1.1 研究背景、問題提出、研究目標(biāo)與意義
        1.1.1 研究背景與問題提出
        1.1.2 研究目標(biāo)
        1.1.3 研究意義
    1.2 相關(guān)概念
        1.2.1 小微企業(yè)
        1.2.2 信用、風(fēng)險、信用風(fēng)險及貸款信用風(fēng)險
        1.2.3 違約概率與違約損失率
        1.2.4 信用評估和信用評估模型
    1.3 文獻(xiàn)綜述
    1.4 技術(shù)路線與結(jié)構(gòu)安排
        1.4.1 技術(shù)路線
        1.4.2 結(jié)構(gòu)安排
    1.5 創(chuàng)新與不足之處
        1.5.1 本文的創(chuàng)新
        1.5.2 本文的不足之處
2 相關(guān)理論、技術(shù)與方法
    2.1 小微企業(yè)貸款違約的一般性理論
        2.1.1 信息不對稱理論
        2.1.2 不完全契約理論
    2.2 小微企業(yè)信用評估模型的可用建模技術(shù)
        2.2.1 統(tǒng)計類建模技術(shù)
        2.2.2 數(shù)據(jù)挖掘類建模技術(shù)
    2.3 樣本平衡化處理與模型性能評價方法
        2.3.1 樣本平衡化處理方法
        2.3.2 模型性能評價方法
3 我國小微企業(yè)的信用風(fēng)險及其評估困難
    3.1 我國小微企業(yè)的典型特征
    3.2 我國小微企業(yè)典型特征對其信用風(fēng)險的影響
    3.3 我國小微企業(yè)信用評估存在的困難及構(gòu)建針對性模型的必要性
4 我國小微企業(yè)貸款樣本特征及影響因素研究
    4.1 我國小微企業(yè)貸款樣本特征研究
        4.1.1 樣本來源、處理及行業(yè)選擇
        4.1.2 制造業(yè)小微企業(yè)的樣本特征
        4.1.3 批發(fā)和零售業(yè)小微企業(yè)的樣本特征
    4.2 我國小微企業(yè)信用風(fēng)險來源的理論分析
    4.3 我國小微企業(yè)關(guān)聯(lián)信貸環(huán)境因素指標(biāo)選擇
        4.3.1 制造業(yè)小微企業(yè)的關(guān)聯(lián)信貸環(huán)境因素指標(biāo)選擇
        4.3.2 批發(fā)和零售業(yè)小微企業(yè)的關(guān)聯(lián)信貸環(huán)境因素指標(biāo)選擇
    4.4 研究發(fā)現(xiàn)對構(gòu)建評估模型的啟示
5 面向我國小微企業(yè)的違約概率評估模型設(shè)計
    5.1 TSHCE模型的基本原理
    5.2 TSHCE模型的具體步驟
    5.3 基于中國實際數(shù)據(jù)的TSHCE模型性能檢驗
        5.3.1 實證設(shè)計
        5.3.2 實證結(jié)果及分析
        5.3.3 穩(wěn)健性研究
    5.4 本章小結(jié)
6 面向我國小微企業(yè)的違約損失率評估模型設(shè)計
    6.1 MPHCE模型的基本原理
    6.2 MPHCE模型的具體步驟
    6.3 基于中國實際數(shù)據(jù)的MPHCE模型性能檢驗
        6.3.1 實證設(shè)計
        6.3.2 實證結(jié)果及分析
        6.3.3 穩(wěn)健性研究
    6.4 本章小結(jié)
7 結(jié)論及模型使用建議
參考文獻(xiàn)
后記
在校期間的學(xué)術(shù)成果
    學(xué)術(shù)論文
    參與課題



本文編號：3803657