本文借鑒當(dāng)前國際上主流的宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)研究方法,較為全面系統(tǒng)的深入研究了我國金融深化、房產(chǎn)價(jià)格和經(jīng)常賬戶余額三者之間的動(dòng)態(tài)關(guān)系。本文的研究將有助于深入探討體制轉(zhuǎn)軌過程中金融因素對(duì)房產(chǎn)價(jià)格和經(jīng)常賬戶波動(dòng)的動(dòng)態(tài)影響,豐富金融發(fā)展理論的相關(guān)研究,進(jìn)一步的貨幣政策反應(yīng)函數(shù)分析也有助于豐富貨幣政策領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)理論,對(duì)發(fā)展和完善我國貨幣政策理論做出貢獻(xiàn),有助于貨幣當(dāng)局確切把握貨幣政策工具的總體狀況,為保障我國金融深化改革的穩(wěn)步推進(jìn),確保貨幣政策能夠有效調(diào)控經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的健康和諧發(fā)展,提出有針對(duì)性的政策建議,同時(shí)還可以幫助金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)等社會(huì)經(jīng)濟(jì)主體把握金融發(fā)展和貨幣政策脈搏,對(duì)金融深化進(jìn)程和貨幣政策變動(dòng)做出正確反應(yīng)和決策。所以,本文的研究具有重要的理論價(jià)值和實(shí)際意義。在我國,金融市場(chǎng)仍處于迅速發(fā)展的階段,其制度、政策、技術(shù)與市場(chǎng)環(huán)境,在過去、現(xiàn)在并可預(yù)見在將來較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)一直處于不斷變革的狀態(tài),相對(duì)于西方發(fā)達(dá)國家,我國的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)和金融環(huán)境更加復(fù)雜,目前國內(nèi)關(guān)于金融深化、房產(chǎn)價(jià)格和經(jīng)常賬戶余額動(dòng)態(tài)相關(guān)性的研究和探索較少,而在現(xiàn)實(shí)實(shí)踐中,金融深化程度的日益提高,房產(chǎn)價(jià)格的迅速飆升和經(jīng)常賬戶余額的... 

【文章來源】：南京農(nóng)業(yè)大學(xué)江蘇省 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：172 頁

【學(xué)位級(jí)別】：博士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
1 引言
    1.1 研究背景與選題意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 主要內(nèi)容與結(jié)構(gòu)安排
        1.2.1 研究目標(biāo)
        1.2.2 研究?jī)?nèi)容
        1.2.3 研究假說
        1.2.4 基本思路和技術(shù)路線
        1.2.5 主要內(nèi)容
    1.3 擬解決的關(guān)鍵問題與可能創(chuàng)新
        1.3.1 擬解決的關(guān)鍵問題
        1.3.2 可能存在的創(chuàng)新之處
        1.3.3 可能存在的問題與不足
2 文獻(xiàn)綜述
    2.1 概念與范疇
        2.1.1 金融深化
        2.1.2 房產(chǎn)價(jià)格
        2.1.3 經(jīng)常賬戶失衡
        2.1.4 開放經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)隨機(jī)一般均衡模型
        2.1.5 相關(guān)計(jì)量模型
    2.2 相關(guān)理論沿革
        2.2.1 金融深化理論沿革綜述
        2.2.2 資產(chǎn)價(jià)格理論沿革綜述
        2.2.3 經(jīng)常賬戶失衡理論沿革綜述
    2.3 文獻(xiàn)述評(píng)
        2.3.1 金融深化與資產(chǎn)價(jià)格相關(guān)研究評(píng)述
        2.3.2 金融深化與經(jīng)常賬戶余額相關(guān)研究評(píng)述
        2.3.3 房產(chǎn)價(jià)格與宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)相關(guān)研究評(píng)述
3 金融深化、房產(chǎn)價(jià)格與經(jīng)常賬戶余額--基于NOEM-DSGE模型的分析
    3.1 開放經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)隨機(jī)一般均衡模型
    3.2 模型參數(shù)的確定
        3.2.1 參數(shù)校準(zhǔn)
        3.2.2 參數(shù)估計(jì)
    3.3 數(shù)值模擬分析
        3.3.1 脈沖響應(yīng)分析
        3.3.2 方差分解分析
        3.3.3 乘數(shù)效應(yīng)分析
        3.3.4 社會(huì)福利損失分析
    3.4 本章小結(jié)
4 分區(qū)制下金融深化、房產(chǎn)價(jià)格與經(jīng)常賬戶余額的動(dòng)態(tài)關(guān)系分析
    4.1 MS-VAR模型說明
    4.2 變量選擇、樣本選擇與數(shù)據(jù)來源
        4.2.1 變量選擇
        4.2.2 樣本選擇與數(shù)據(jù)來源
    4.3 分區(qū)制下金融深化(FD1)、房產(chǎn)價(jià)格與經(jīng)常賬戶余額動(dòng)態(tài)關(guān)系分析
        4.3.1 平穩(wěn)性檢驗(yàn)與模型設(shè)定
        4.3.2 模型估計(jì)結(jié)果與區(qū)制屬性分析
        4.3.3 廣義脈沖響應(yīng)函數(shù)分析與模型穩(wěn)健性檢驗(yàn)
    4.4 分區(qū)制下金融深化(FD2)、房產(chǎn)價(jià)格與經(jīng)常賬戶余額動(dòng)態(tài)關(guān)系分析
        4.4.1 平穩(wěn)性檢驗(yàn)與模型設(shè)定
        4.4.2 模型估計(jì)結(jié)果與區(qū)制屬性分析
        4.4.3 廣義脈沖響應(yīng)函數(shù)分析與模型穩(wěn)健性檢驗(yàn)
    4.5 本章小結(jié)
5 金融深化、房產(chǎn)價(jià)格與經(jīng)常賬戶余額的動(dòng)態(tài)關(guān)系時(shí)變特征分析
    5.1 TVP -SV-VAR模型說明
    5.2 金融深化(FD1)、房產(chǎn)價(jià)格與經(jīng)常賬戶余額的動(dòng)態(tài)關(guān)系時(shí)變特征檢驗(yàn)
        5.2.1 模型設(shè)定與估計(jì)結(jié)果分析
        5.2.2 時(shí)變參數(shù)脈沖響應(yīng)分析
        5.2.3 初步結(jié)論
    5.3 金融深化(FD2)、房產(chǎn)價(jià)格與經(jīng)常賬戶余額的動(dòng)態(tài)關(guān)系時(shí)變特征檢驗(yàn)
        5.3.1 模型設(shè)定與估計(jì)結(jié)果分析
        5.3.2 時(shí)變參數(shù)脈沖響應(yīng)分析
        5.3.3 初步結(jié)論
    5.4 本章小結(jié)
6 金融深化、房產(chǎn)價(jià)格與經(jīng)常賬戶余額的動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián)性分析
    6.1 貝葉斯DCC-GARCH模型說明
    6.2 數(shù)據(jù)說明
    6.3 金融深化(FD1)、房產(chǎn)價(jià)格與經(jīng)常賬戶余額的動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián)性分析
        6.3.1 相關(guān)檢驗(yàn)
        6.3.2 模型估計(jì)結(jié)果
        6.3.3 動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián)系數(shù)分析
        6.3.4 初步結(jié)論
    6.4 金融深化(FD2)、房產(chǎn)價(jià)格與經(jīng)常賬戶余額的動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián)性分析
        6.4.1 相關(guān)檢驗(yàn)
        6.4.2 模型估計(jì)結(jié)果
        6.4.3 動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián)系數(shù)分析
        6.4.4 初步結(jié)論
    6.5 本章小結(jié)
7 廣義前瞻性貨幣政策反應(yīng)函數(shù)再研究
    7.1 模型構(gòu)建
    7.2 數(shù)據(jù)和變量說明
    7.3 實(shí)證結(jié)果分析
        7.3.1 GMM回歸結(jié)果分析
        7.3.2 穩(wěn)健性檢驗(yàn)
    7.4 本章小結(jié)
8 結(jié)論建議與研究展望
    8.1 主要結(jié)論
    8.2 政策建議
    8.3 研究展望
參考文獻(xiàn)
攻讀博士學(xué)位期間的科研成果
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]高房?jī)r(jià)對(duì)行業(yè)全要素生產(chǎn)率的影響——來自中國工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)庫的微觀證據(jù)[J]. 余靜文,譚靜,蔡曉慧.  經(jīng)濟(jì)評(píng)論. 2017(06)
[2]房地產(chǎn)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的短期與長(zhǎng)期影響[J]. 陳小亮.  中國高校社會(huì)科學(xué). 2017(06)
[3]房地產(chǎn)抵押品價(jià)值變動(dòng)的實(shí)體經(jīng)濟(jì)效應(yīng)[J]. 鐘騰.  財(cái)經(jīng)研究. 2017(10)
[4]中國金融改革:經(jīng)驗(yàn)、困境與未來[J]. 鐘正生,張璐.  國際經(jīng)濟(jì)評(píng)論. 2017(05)
[5]實(shí)體經(jīng)濟(jì)低迷與房地產(chǎn)繁榮之“困”[J]. 何怡瑤.  經(jīng)濟(jì)理論與經(jīng)濟(jì)管理. 2017(09)
[6]跨境資本流動(dòng)、金融波動(dòng)與貨幣政策選擇[J]. 何國華,李潔.  國際金融研究. 2017(09)
[7]房?jī)r(jià)波動(dòng)、擠出效應(yīng)與金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)效率——基于省際空間面板的分析[J]. 許桂華,彭俊華,戴偉.  財(cái)經(jīng)科學(xué). 2017(08)
[8]金融杠桿、房地產(chǎn)價(jià)格與金融穩(wěn)定性——基于基于SVAR模型的實(shí)證研究[J]. 劉曉欣,雷霖.  經(jīng)濟(jì)學(xué)家. 2017(08)
[9]金融異質(zhì)性、金融調(diào)整渠道與中國外部失衡短期波動(dòng)——基于G20國家數(shù)據(jù)的門限效應(yīng)分析[J]. 劉威,黃曉琪,郭小波.  金融研究. 2017(07)
[10]推動(dòng)資產(chǎn)價(jià)格上漲能夠“穩(wěn)增長(zhǎng)”嗎?——基于含有市場(chǎng)預(yù)期內(nèi)生變化的DSGE模型[J]. 陳彥斌,劉哲希.  經(jīng)濟(jì)研究. 2017(07)

博士論文
[1]金融結(jié)構(gòu)演化與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量研究[D]. 孫俊.南京大學(xué) 2014



本文編號(hào)：3205413