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幾類自回歸模型的系數(shù)隨機(jī)性檢驗(yàn)

發(fā)布時(shí)間:2024-05-22 06:14
  本文主要研究連續(xù)值和整數(shù)值自回歸模型的系數(shù)隨機(jī)性檢驗(yàn)問(wèn)題.首先,利用局部最大功效檢驗(yàn)法,構(gòu)造了一元自回歸模型參數(shù)的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量,證明了統(tǒng)計(jì)量的極限分布為正態(tài)分布.通過(guò)隨機(jī)模擬比較了局部最大功效檢驗(yàn)法與經(jīng)驗(yàn)似然檢驗(yàn)法的優(yōu)劣.并將其應(yīng)用于澳大利亞一組經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的實(shí)證分析之中.其次,研究了二元自回歸模型的系數(shù)隨機(jī)性檢驗(yàn)問(wèn)題.構(gòu)造了模型參數(shù)的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量,在原假設(shè)下獲得了檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的漸近分布.通過(guò)數(shù)值模擬說(shuō)明本文所提出的檢驗(yàn)方法具有可行性.并用該方法擬合了澳大利亞的一組經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù).最后,考慮了二元整數(shù)值自回歸模型的系數(shù)隨機(jī)性檢驗(yàn)問(wèn)題.構(gòu)造了模型參數(shù)的局部最大功效檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量,同時(shí)給出了統(tǒng)計(jì)量的極限性質(zhì).

【文章頁(yè)數(shù)】:120 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】:博士

【部分圖文】:

圖2,1.1樣本路徑:左邊是原始數(shù)據(jù)&右邊是中心化變換后的數(shù)據(jù)Xt.??

圖2,1.1樣本路徑:左邊是原始數(shù)據(jù)&右邊是中心化變換后的數(shù)據(jù)Xt.??

數(shù):隨機(jī)性檢驗(yàn)???§2.1.3實(shí)例分析??在本小節(jié)中,我們把提出的方法應(yīng)用到_組經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率的數(shù)據(jù)中,數(shù)據(jù)來(lái)源于網(wǎng)站:??http://db.cei.en/page/DefaulL舶px?數(shù)據(jù)最由澳太利亞進(jìn)出口月環(huán)比增長(zhǎng)率構(gòu)成,記錄■??了從2010年12月到2017年5月共78....


圖2.1.2中心化變換后數(shù)據(jù)的ACF圖和PACF圖.??

圖2.1.2中心化變換后數(shù)據(jù)的ACF圖和PACF圖.??

?吉林大孛博士#位論文???其次,我們使用正態(tài)分布Q?-Q圖Henry?C?Thode?(2002)檢驗(yàn)殘差數(shù)據(jù)的正??態(tài)性.從圖2丄3中,我們注意到正態(tài)分布Q?-?Q圖上的點(diǎn)近似地在一條直線附近f說(shuō)??明數(shù)據(jù)Xt來(lái)自正態(tài)分布總體,因此,用模型(2丄1)來(lái)建模改組數(shù)據(jù)是合理的,同....


圖2.1.3中心化變換后數(shù)據(jù)不的正態(tài)分布Q?-?Q圖.??

圖2.1.3中心化變換后數(shù)據(jù)不的正態(tài)分布Q?-?Q圖.??

?吉林大孛博士#位論文???其次,我們使用正態(tài)分布Q?-Q圖Henry?C?Thode?(2002)檢驗(yàn)殘差數(shù)據(jù)的正??態(tài)性.從圖2丄3中,我們注意到正態(tài)分布Q?-?Q圖上的點(diǎn)近似地在一條直線附近f說(shuō)??明數(shù)據(jù)Xt來(lái)自正態(tài)分布總體,因此,用模型(2丄1)來(lái)建模改組數(shù)據(jù)是合理的,同....


圖2.2.2中心化變化后數(shù)據(jù)的ACF圖和PACF圖??

圖2.2.2中心化變化后數(shù)據(jù)的ACF圖和PACF圖??

?吉林大孛博士#位論文???據(jù)A來(lái)_芷態(tài)分布總體.因此,用過(guò)程(2.2.1)來(lái)建模該組數(shù)據(jù)是合理的,同時(shí)說(shuō)明??所提出的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)纛對(duì)于該組賣際數(shù)據(jù)是有效的.此外,_于變換之肩的數(shù)據(jù)計(jì)算了??RCAR(2)過(guò)程的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)彙的值為12.4606,其對(duì)應(yīng)的:p值為0.00197?<?0....



本文編號(hào):3980510

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