本文關鍵詞：隨機微分方程最優(yōu)控制理論的若干問題，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《安徽師范大學》 2015年

由G布朗運動驅動的多值隨機微分方程及相關隨機控制問題

王軍  

【摘要】：在本論文中,我們考慮一類由G布朗運動驅動的隨機微分方程.我們的工作主要分為以下兩個部分：首先,我們通過Yosida逼近方法證明以下由G布朗運動驅動的隨機微分方程解的存在唯一性：其中B.為G布朗運動,B.為B.對應的二次變差過程,(?)φ為φ對應的次微分算子,其為Rd上的下半連續(xù)函數(shù).其次,我們考慮與方程(3)對應的最優(yōu)控制問題：我們建立關于上述方程的隨機最優(yōu)控制的最優(yōu)化原理,即動態(tài)規(guī)劃原理.并證明這個最優(yōu)問題的值函數(shù)是一個包含多值算子的二階拋物型微分方程的粘性解,并且這個粘性解是唯一的.

【關鍵詞】：
【學位授予單位】：安徽師范大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：O211.63
【目錄】：

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