本文關(guān)鍵詞：X-12-ARIMA季節(jié)調(diào)整中春節(jié)模型的改進與應(yīng)用

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【摘要】：季節(jié)因素是影響時間序列多種因素中最主要的一種,當(dāng)一個時間序列受到較強的季節(jié)影響時,數(shù)據(jù)本身所要傳達的真實信息、基本變化以及非季節(jié)特征就難以表現(xiàn)出來,因此,為了使得時間序列能夠準(zhǔn)確反映數(shù)據(jù)本身所要傳達的潛在變動規(guī)律,就要對其進行季節(jié)調(diào)整,以消除季節(jié)因素的影響.X-12-ARIMA模型是國際上廣泛使用的基于過濾器的季節(jié)調(diào)整模型,其中最值得研究的是春節(jié)模型,因為春節(jié)作為中國最重要的傳統(tǒng)節(jié)日之一深刻影響著人們的消費習(xí)慣、市場行為以及國家政策.當(dāng)前應(yīng)用最多的春節(jié)模型主要有單變量等權(quán)重、多變量等權(quán)重和三區(qū)段線性權(quán)重模型.本文在此基礎(chǔ)上對春節(jié)模型進行了擴展,提出了流量數(shù)據(jù)和存量數(shù)據(jù)的三區(qū)段指數(shù)權(quán)重春節(jié)模型,并將其應(yīng)用于社會消費品零售總額、居民消費價格指數(shù)和貨幣供應(yīng)量MO的季節(jié)調(diào)整中,研究結(jié)果顯示社會消費品零售總額的春節(jié)前和春節(jié)中效應(yīng)比較明顯,春節(jié)后效應(yīng)不顯著；居民消費價格指數(shù)的春節(jié)前、春節(jié)中和春節(jié)后效應(yīng)都比較顯著；而作為存量數(shù)據(jù)的貨幣供應(yīng)量M0的春節(jié)前、春節(jié)中和春節(jié)后效應(yīng)卻非常顯著. 通過對幾個不同模型的比較研究,發(fā)現(xiàn)三區(qū)段指數(shù)權(quán)重流量模型不僅能夠很好地分解出春節(jié)效應(yīng),而且能提供更多的信息.盡管社會消費品零售總額和居民消費價格指數(shù)的三區(qū)段線性權(quán)重春節(jié)模型和三區(qū)段指數(shù)權(quán)重春節(jié)模型的季節(jié)調(diào)整效果相差不大,但參數(shù)大小不同.貨幣供應(yīng)量M0的三區(qū)段指數(shù)權(quán)重模型比三區(qū)段線性權(quán)重模型的季節(jié)調(diào)整受到的離群值沖擊小,調(diào)整之后的序列更加光滑. 綜上所述,本文提出的三區(qū)段指數(shù)權(quán)重春節(jié)模型不僅具有一定的理論研究價值,還能夠很好地對流量數(shù)據(jù)和存量數(shù)據(jù)進行春節(jié)效應(yīng)的估計,同時可以幫助研究者對我國經(jīng)濟時間序列進行有效的季節(jié)調(diào)整.
【關(guān)鍵詞】：X-12-ARIMA模型 季節(jié)調(diào)整 春節(jié)效應(yīng) 三區(qū)段指數(shù)權(quán)重春節(jié)模型
【學(xué)位授予單位】：蘭州大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：C913.3
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-8
• 第一章 緒論8-11
• 1.1 研究背景、方法和意義8-9
• 1.2 本文結(jié)構(gòu)設(shè)置9-11
• 第二章 文獻綜述11-15
• 2.1 國外研究過程和現(xiàn)狀11-13
• 2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀和應(yīng)用13-15
• 第三章 X-12-ARIMA季節(jié)調(diào)整模型介紹15-23
• 3.1 時間序列相關(guān)知識15
• 3.2 季節(jié)調(diào)整的相關(guān)概念15-16
• 3.3 X-12-ARIMA程序的基本流程16-17
• 3.4 regARIMA模塊分析17-20
• 3.4.1 regARIMA建模原理17-18
• 3.4.2 離群值識別18-19
• 3.4.3 日歷效應(yīng)19-20
• 3.5 X-11季節(jié)調(diào)整計算原型20-23
• 第四章 春節(jié)模型及其擴展23-27
• 4.1 單變量與多變量等權(quán)重春節(jié)模型23-24
• 4.1.1 流量數(shù)據(jù)的單變量等權(quán)重春節(jié)模型23-24
• 4.1.2 存量數(shù)據(jù)的單變量等權(quán)重春節(jié)模型24
• 4.1.3 多變量等權(quán)重春節(jié)模型24
• 4.2 三區(qū)段線性權(quán)重春節(jié)模型24-26
• 4.2.1 三區(qū)段線性權(quán)重流量數(shù)據(jù)模型25
• 4.2.2 三區(qū)段線性權(quán)重存量數(shù)據(jù)模型25-26
• 4.3 三區(qū)段變權(quán)重模型的擴展26-27
• 4.3.1 三區(qū)段指數(shù)權(quán)重流量數(shù)據(jù)模型26
• 4.3.2 三區(qū)段指數(shù)權(quán)重存量數(shù)據(jù)模型26-27
• 第五章 主要經(jīng)濟指標(biāo)季節(jié)調(diào)整實證分析27-44
• 5.1 社會消費品零售總額季節(jié)調(diào)整27-35
• 5.1.1 單變量等權(quán)重春節(jié)模型29-31
• 5.1.2 三區(qū)段等權(quán)重春節(jié)模型調(diào)整31-32
• 5.1.3 三區(qū)段線性權(quán)重模型32-33
• 5.1.4 三區(qū)段指數(shù)權(quán)重春節(jié)模型33-35
• 5.2 居民消費價格指數(shù)季節(jié)調(diào)整35-39
• 5.2.1 三區(qū)段春節(jié)模型38-39
• 5.3 貨幣供應(yīng)量季節(jié)調(diào)整39-44
• 5.3.1 初步季節(jié)調(diào)整39-40
• 5.3.2 三區(qū)段線性權(quán)重春節(jié)模型40-41
• 5.3.3 三區(qū)段指數(shù)權(quán)重存量春節(jié)模型41-44
• 第六章 總結(jié)與討論44-45
• 參考文獻45-47
• 致謝47

【參考文獻】

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本文編號：826600