本文關(guān)鍵詞：我國社會保障基金投資績效測度分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：我國社會保障基金一直廣受關(guān)注主要有兩方面原因:中國老齡化進程加快,我國社會保障基金中占比最大的養(yǎng)老金收不抵支問題日趨顯現(xiàn);地方性養(yǎng)老保障基金規(guī)模巨大,僅僅進行無風險投資無法保值增值,在沒有找到更好更有效的投資工具時,入市是可行性較高的選擇。如果我國社保基金成為資本市場的長線投資者,不僅有利于社�；鸬脑鲋�,如此大規(guī)模的投資基金也對我國資本市場發(fā)展有很大影響。本文利用全國社保基金作為其他社�；鸬慕梃b對象,利用投資基金收益率、夏普指數(shù)、特雷諾指數(shù)、詹森指數(shù)對我國的社保基金的股票型和債券型基金投資組合選取近幾年的樣本數(shù)據(jù)績效進行測評,和滬深指數(shù)收益率的80%+國債指數(shù)收益率的20%為市場基準做比較。從測算的結(jié)果得出:我國社�；鸬耐顿Y收益還是基本能超越市場的,但是收益不夠穩(wěn)定;我們應控制各種金融風險并對風險進行管理、加強對社�；鹳Y產(chǎn)以及資產(chǎn)分配的監(jiān)管,加強對委托代理基金管理人的監(jiān)督和信息交流。論文的研究貢獻之處:1、鼓勵個人進行儲蓄型的定期投資;2、運用全國社保基金的基金組合中選作樣本,通過國際上常用的三大績效指標夏普指數(shù)、特雷諾指數(shù)、詹森指數(shù)對社保基金的投資績效進行實證分析。
【關(guān)鍵詞】：社會保障基金 投資績效 投資組合
【學位授予單位】：暨南大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F842
【目錄】：

• 摘要3-4
• ABSTRACT4-6
• 1 緒論6-8
• 1.1 研究背景6
• 1.2 研究內(nèi)容和目標6-7
• 1.3 研究方法7
• 1.4 論文結(jié)構(gòu)7
• 1.5 論文的研究貢獻及不足之處7-8
• 2 相關(guān)理論基礎(chǔ)與國內(nèi)外文獻綜述8-19
• 2.1 投資組合相關(guān)基礎(chǔ)理論8-12
• 2.2 國內(nèi)外文獻綜述12-19
• 3 我國社會保障基金投資管理現(xiàn)狀與問題19-28
• 3.1 社保基金現(xiàn)狀和存在的主要問題19-25
• 3.2 我國社保基金投資收益狀況25-28
• 4 我國社�；鸾M合績效測度實證分析28-38
• 4.1 社�；鹜顿Y組合的研究樣本28-31
• 4.2 投資組合回歸結(jié)果31-35
• 4.3 績效指標數(shù)值對比35-38
• 5 結(jié)論與政策建議38-41
• 5.1 主要結(jié)論38-39
• 5.2 政策建議39-41
• 參考文獻41-43
• 致謝43

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