發(fā)布時間：2017-08-20 18:10

  本文關(guān)鍵詞：老齡化背景下我國壽險公司面臨的長壽風(fēng)險及其應(yīng)對策略

  更多相關(guān)文章： 人口老齡化 長壽風(fēng)險 死亡率 償付能力 盈利能力 年金 長壽證券

【摘要】：隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展、醫(yī)療水平的進(jìn)步、出生率的下降,我國人口的平均壽命逐漸增加,老齡化趨勢越來越明顯。據(jù)統(tǒng)計,我國新生嬰兒的平均預(yù)期壽命從2000年的71.4歲增長到了2010年的74.83歲,65歲及以上人口占總?cè)丝诘谋壤龔?002年的7.3%增加到2011年的9.1%。老齡化加劇的同時,我國的政府、企業(yè)和個人也面臨著日趨嚴(yán)重的長壽風(fēng)險。長壽風(fēng)險指的是整體人群的生存年限超過預(yù)期年限帶來的聚合型風(fēng)險,同時它也是一種無法通過大數(shù)法則來進(jìn)行分散的系統(tǒng)風(fēng)險,很難得到有效的管理。長壽風(fēng)險主要表現(xiàn)在兩個方面,一是整體人群平均壽命的增加,二是因壽命增加、死亡率下降而使老年人的生活得不到有效的保障,長壽風(fēng)險對我國由政府提供的基本養(yǎng)老保險,企業(yè)年金保險和壽險公司提供的商業(yè)年金保險構(gòu)成的三支柱養(yǎng)老體系造成了巨大的壓力。 對我國的壽險公司來說,其提供的商業(yè)年金保險的定價依賴于經(jīng)驗(yàn)生命表CL(2000-2003),但長壽風(fēng)險導(dǎo)致了實(shí)際死亡率和表中記錄的死亡率的不一致,進(jìn)而直接減少了商業(yè)年金的保費(fèi)收入,同時對壽險公司的三大利潤來源即死差益、費(fèi)差益、利差益也有不利影響,所以長壽風(fēng)險對我國壽險公司的償付能力和盈利能力造成了巨大壓力。 為了研究老齡化背景下我國壽險公司面臨的長壽風(fēng)險,為我國壽險公司提供應(yīng)對長壽風(fēng)險的有效策略和建議,本文先是利用壽險精算中的年金和平均預(yù)期壽命模型,結(jié)合經(jīng)驗(yàn)生命表和人口統(tǒng)計相關(guān)數(shù)據(jù),精確計量了長壽風(fēng)險對我國壽險公司償付能力和盈利能力的影響,然后,通過分析歐美的壽險公司處理長壽風(fēng)險的經(jīng)驗(yàn)及對我國的啟示,本文提出了我國壽險公司應(yīng)對長壽風(fēng)險的策略,這主要從產(chǎn)品創(chuàng)新,風(fēng)險管理,保單設(shè)計這三個方面展開,最后給出了我國壽險公司應(yīng)對長壽風(fēng)險的相關(guān)政策建議。 本文由導(dǎo)論和四章構(gòu)成,其中第二章和第四章是重點(diǎn),基本結(jié)構(gòu)和思路如下： 導(dǎo)論部分論述了本文的研究目的和意義,介紹了主要的研究內(nèi)容、方法,文獻(xiàn)綜述以及本文的創(chuàng)新和不足之處。 第一章是人口老齡化背景下的長壽風(fēng)險,先是描述了人口老齡化的定義和我國人口老齡化的現(xiàn)狀,然后分析了老齡化背景下的長壽風(fēng)險的內(nèi)涵和其對我國的影響,在此基礎(chǔ)上介紹了我國面臨的長壽風(fēng)險的現(xiàn)狀,主要表現(xiàn)在兩方面,一是人口壽命的延長,二是老年人生活無法得到有效的保障。 第二章是本文的重點(diǎn),主要研究了長壽風(fēng)險對我國壽險公司造成的影響,主要反映在償付能力和盈利能力兩個方面。本章主要采用的是定量分析的方法,輔之一定的定性分析。由于現(xiàn)有生命表CL(2000-2003)不能反映死亡率下降的趨勢,因此本章利用人口統(tǒng)計年鑒中的數(shù)據(jù)對其進(jìn)行了調(diào)整,基于調(diào)整后的生命表中的數(shù)據(jù),首先利用壽險精算中的年金保險保費(fèi)收入模型計算了因?yàn)殚L壽風(fēng)險而導(dǎo)致我國壽險公司保費(fèi)收入減少的數(shù)額,然后通過描述死差益的結(jié)構(gòu)分析長壽風(fēng)險對其的影響,最后利用壽險精算中的平均余命模型計算了生命表調(diào)整前后分性別的各年齡段的取整平均余命,分析長壽風(fēng)險對我國壽險公司費(fèi)差益和利差益的影響,總之,通過量化長壽風(fēng)險對年金保險保費(fèi)收入及死差益、費(fèi)差益、利差益的影響來分析長壽風(fēng)險對我國壽險公司償付和盈利能力的影響程度。 第三章主要分析了國外應(yīng)對長壽風(fēng)險的經(jīng)驗(yàn)以及對我國的啟示,主要包括美國的變額年金保險和歐洲發(fā)行的長壽債券這兩種手段,先是對其定義、特征、運(yùn)作機(jī)制進(jìn)行了描述,然后論述了其在各國的發(fā)展歷程,最后分析了它們成功的經(jīng)驗(yàn)和對我國應(yīng)對長壽風(fēng)險的啟示。 第四章也是本文的重點(diǎn),在前三章的基礎(chǔ)上,論述了我國壽險公司應(yīng)對長壽風(fēng)險的策略,主要通過三個方面,分別是開發(fā)創(chuàng)新型的年金產(chǎn)品,利用風(fēng)險管理工具,保單設(shè)計,另外還提出了一種新的思路,由壽險公司來構(gòu)建養(yǎng)老社區(qū),最后提出相關(guān)政策建議。關(guān)于創(chuàng)新型年金保險產(chǎn)品重點(diǎn)介紹了變額年金保險,主要從其分類、優(yōu)點(diǎn)、運(yùn)作機(jī)制和其能減小長壽風(fēng)險對壽險公司的不利影響這四個方面進(jìn)行描述,之后簡單介紹了ALDA高齡延期年金這種產(chǎn)品；關(guān)于風(fēng)險管理工具主要分析了再保險、長壽證券以及通過投資壽險和商業(yè)養(yǎng)老年金產(chǎn)品的組合來對沖長壽風(fēng)險,其中重點(diǎn)分析了長壽證券和利用壽險和商業(yè)養(yǎng)老年金產(chǎn)品的組合來對沖長壽風(fēng)險；保單設(shè)計在第二章分析的基礎(chǔ)上,主要論述了通過適當(dāng)提高保費(fèi)和降低保額來減小長壽風(fēng)險對壽險公司的不利影響,之后對壽險公司利用構(gòu)建養(yǎng)老社區(qū)來應(yīng)對長壽風(fēng)險進(jìn)行了簡單的介紹。 本文的創(chuàng)新點(diǎn)主要體現(xiàn)在三個方面,第一,選題較新,國內(nèi)基于壽險公司的視角研究長壽風(fēng)險對其影響及其應(yīng)對策略的文獻(xiàn)并不多,本文在分析長壽風(fēng)險對我國壽險公司的不利影響的基礎(chǔ)上,基于壽險公司的視角,從產(chǎn)品創(chuàng)新、風(fēng)險管理、保單設(shè)計這三個方面系統(tǒng)地提出了其應(yīng)對長壽風(fēng)險的策略；第二,本文借鑒了國外保險業(yè)應(yīng)對長壽風(fēng)險的方法,系統(tǒng)地分析了其成功的經(jīng)驗(yàn)及對我國的啟示,具有一定的參考價值；第三,思路較新穎,本文提出了我國壽險公司可以通過開發(fā)創(chuàng)新型的年金產(chǎn)品和設(shè)計保單來應(yīng)對長壽風(fēng)險,前者包括變額年金和高齡延期年金保險,后者包括調(diào)整保費(fèi)、保額和年金給付方式。
【關(guān)鍵詞】：人口老齡化 長壽風(fēng)險 死亡率 償付能力 盈利能力 年金 長壽證券
【學(xué)位授予單位】：西南財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F842.3;C924.24
【目錄】：

• 摘要4-7
• Abstract7-11
• 目錄11-13
• 0. 前言13-22
• 0.1 研究的目的和意義13-14
• 0.1.1 研究目的13
• 0.1.2 研究意義13-14
• 0.2 國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述14-19
• 0.3 主要研究內(nèi)容和方法19-20
• 0.4 創(chuàng)新與不足20-22
• 1. 人口老齡化背景下的長壽風(fēng)險22-33
• 1.1 人口老齡化和長壽風(fēng)險的內(nèi)涵22-24
• 1.1.1 人口老齡化22-23
• 1.1.2 長壽風(fēng)險的內(nèi)涵23-24
• 1.2 老齡化背景下我國長壽風(fēng)險的現(xiàn)狀及其影響24-33
• 1.2.1 我國長壽風(fēng)險的現(xiàn)狀24-31
• 1.2.2 長壽風(fēng)險對我國的影響31-33
• 2. 長壽風(fēng)險對我國壽險公司的影響33-46
• 2.1 長壽風(fēng)險對我國壽險公司償付能力的影響34-40
• 2.1.1 長壽風(fēng)險對我國壽險公司保費(fèi)收入的影響34-40
• 2.2 長壽風(fēng)險對我國壽險公司盈利能力的影響40-46
• 2.2.1 長壽風(fēng)險對我國壽險公司死差益的影響41-42
• 2.2.2 長壽風(fēng)險對我國壽險公司費(fèi)差益、利差益的影響42-46
• 3. 國外壽險公司應(yīng)對長壽風(fēng)險的經(jīng)驗(yàn)及啟示46-57
• 3.1 美國的變額年金保險46-52
• 3.1.1 變額年金保險46-48
• 3.1.2 變額年金保險在美國的發(fā)展歷程48-50
• 3.1.3 美國開展變額年金保險的經(jīng)驗(yàn)及對我國的啟示50-52
• 3.2 歐洲的長壽風(fēng)險證券52-57
• 3.2.1 長壽風(fēng)險證券52-53
• 3.2.2 長壽風(fēng)險證券在歐洲的發(fā)展歷程53-54
• 3.2.3 歐洲發(fā)行長壽風(fēng)險證券的經(jīng)驗(yàn)及對我國的啟示54-57
• 4. 我國壽險公司應(yīng)對長壽風(fēng)險的策略57-70
• 4.1 我國壽險公司應(yīng)加強(qiáng)年金保險的產(chǎn)品創(chuàng)新57-61
• 4.1.1 變額年金保險產(chǎn)品57-60
• 4.1.2 ALDA高齡延期年金保險產(chǎn)品60-61
• 4.2 我國壽險公司應(yīng)充分利用風(fēng)險管理工具61-66
• 4.2.1 利用再保險對長壽風(fēng)險進(jìn)行風(fēng)險轉(zhuǎn)移61-62
• 4.2.2 通過長壽風(fēng)險證券化來分散和轉(zhuǎn)移長壽風(fēng)險62-64
• 4.2.3 通過投資壽險和商業(yè)養(yǎng)老年金產(chǎn)品的組合來對沖長壽風(fēng)險64-66
• 4.3 我國壽險公司應(yīng)對長壽風(fēng)險的其他策略66-68
• 4.3.1 合理地設(shè)計保單66-67
• 4.3.2 構(gòu)建養(yǎng)老社區(qū)生態(tài)體系67-68
• 4.4 關(guān)于我國壽險公司應(yīng)對長壽風(fēng)險的政策建議68-70
• 參考文獻(xiàn)70-74
• 附錄74-93
• 后記93-94
• 致謝94

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：708103