以我國頒布的3套保險行業(yè)經(jīng)驗生命表為基礎,結合1995-2017年國家統(tǒng)計局發(fā)布的《中國統(tǒng)計年鑒》中的死亡率數(shù)據(jù),首先分析了中國全年齡人口數(shù)據(jù)死亡率動靜態(tài)變動特點,其次比較了LC,CBD和APC 3種模型對中國死亡率數(shù)據(jù)的擬合優(yōu)劣,最后采用最優(yōu)APC模型度量了不同生命表下的長壽風險.死亡率的動態(tài)變化會導致以經(jīng)驗生命表為依據(jù)的年金產(chǎn)品定價出現(xiàn)偏差,增加養(yǎng)老金管理機構的承保風險.

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【部分圖文】：

圖5APC模型全年齡死亡率擬合結果(0～90歲)

至此,完成了對中國人口死亡率變動情況的數(shù)據(jù)擬合分析,最終選取APC模型作為適合中國人口死亡率的隨機動態(tài)死亡率模型,并給出了該模型下我國0～90歲年齡群組的人口死亡率分布,如圖5所示.圖5中自上而下分別為1995-2017年死亡率變化曲線.由此可見,APC模型下中國人口死亡率整體呈....

圖3LC模型、APC模型和CBD模型的殘差圖

3種模型參數(shù)中,衡量死亡率隨時間t變化的κt(1)趨勢是一致的,說明中國人口數(shù)據(jù)中影響死亡率變化的參數(shù)κt(1)是隨著時間t降低的,反映出死亡率隨時間改善的趨勢,之后通過3種模型的殘差圖和對不同年齡人群組死亡率擬合程度,來直觀地比較3種模型對數(shù)據(jù)的擬合優(yōu)劣程度,如圖3....

圖4不同年齡組兩種模型擬合比較結果

圖3LC模型、APC模型和CBD模型的殘差圖從圖3中可以看出,APC模型的殘差分布比CBD模型和LC模型的殘差分布更接近于零軸,LC模型出現(xiàn)了擬合結果在7左右的極端值,CBD模型出現(xiàn)了擬合結果在30左右的極端值,說明APC模型對中國人口死亡率擬合效果更好.圖4選擇不同年齡群組的....

圖660,70和80歲群組的未來死亡率預測

由上文中得到的模型擬合結果,選擇效果最優(yōu)的APC模型對未來50年的人口死亡率進行預測,并度量即期生存年金的未來凈保費.得到60,70和80歲群組在APC模型下的未來死亡率預測分布,如圖6所示.隨著時間的增加,3個年齡群組內(nèi)的未來預期死亡率是不斷降低的,符合二中得到的中國人口死亡率....

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