本文關(guān)鍵詞：動(dòng)態(tài)死亡率建模與年金產(chǎn)品長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)的度量——基于有限數(shù)據(jù)條件下的貝葉斯方法，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本文使用貝葉斯方法通過(guò)MCMC抽樣對(duì)Currie模型的參數(shù)進(jìn)行估計(jì),在此基礎(chǔ)上,運(yùn)用該模型對(duì)我國(guó)人口未來(lái)死亡率進(jìn)行預(yù)測(cè),最后對(duì)年金產(chǎn)品的長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量。研究表明,貝葉斯方法能夠更好地?cái)M合我國(guó)人口死亡統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);如果不考慮人口死亡率的變化,而只使用現(xiàn)有的生命表為年金產(chǎn)品定價(jià),保險(xiǎn)公司將會(huì)面臨較大的承保風(fēng)險(xiǎn);由于死亡率變化的不確定性,保險(xiǎn)公司為年金持有的長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)償付能力資本要求為其年金均值的2.3%。
【作者單位】： 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn) 貝葉斯方法 MCMC
【分類號(hào)】：F842.6;F224;C924.2
【正文快照】： 引言長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)是指由于未來(lái)死亡率的實(shí)際值與預(yù)期值不一致而給保險(xiǎn)公司和養(yǎng)老金機(jī)構(gòu)帶來(lái)的可能損失(Antolin,2007)。隨著我國(guó)人口死亡率的不斷下降(特別是高年齡段)和預(yù)期壽命的不斷增加,長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)已成為保險(xiǎn)公司和養(yǎng)老金機(jī)構(gòu)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一,也成為理論和實(shí)務(wù)研究的重點(diǎn)。

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本文編號(hào)：257319