本文選題：極端死亡率風險 + 極端死亡率互換�。� 參考：《江西財經(jīng)大學學報》2017年02期

【摘要】：極端死亡率互換是壽險公司和交易對手基于目標人群真實死亡率和死亡率預期值的差額定期互換一系列現(xiàn)金流的合約。本文闡述了極端死亡率互換的市場發(fā)展;分析了極端死亡率互換的運行機制;基于Wang轉(zhuǎn)換方法推導了極端死亡率互換的定價模型;比較研究了極端死亡率互換與長壽互換的相同點與不同點。
[Abstract]:Extreme mortality swaps are contracts in which life insurers and counterparties swap a series of cash flows on a regular basis based on the difference between real mortality and mortality expectations for the target population. This paper expounds the market development of extreme mortality swap, analyzes the operating mechanism of extreme mortality swap, deduces the pricing model of extreme mortality swap based on Wang conversion method. The similarities and differences between extreme mortality exchange and longevity exchange are compared.
【作者單位】： 北京大學經(jīng)濟學院;
【基金】：教育部人文社科研究規(guī)劃基金項目“基于死亡率風險的壽險證券化理論與實證研究”(12YJA790152)
【分類號】：C924.1;F841.3

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1 本報記者 侯志鴻;人壽險要漲價 健康險要降價[N];中國消費者報;2003年

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本文編號：1798419